2005年09月29日

システムトレーディング向きの市場って？

よくシステムトレーディングの本に、「このシステムは堅牢に設計されているのでどんな市場でも対応できる」ようなことが書いてあるが、本当だろうか？逆に特定の市場に特化したシステムが紹介されているのも見たことがない。なぜだろう？

どんな市場でもOKなら、ランダムウォークに限りなく近い相場でも勝てるのだろうか？そんなことはないだろう。市場の何らかの特異性を利用しなくては利益は上げられないはずだ。しかし、その特異性が時間とともに変化し、予測不可能であれば、特定の市場に特化したシステムは作れない。

システムトレーディングの本には結局は一般的なことしか書いていない。時間的に変化しない市場の特異性、またそれに合ったトレーディングシステムは自分で探さなくてはならないということか。

2005年09月25日

ＤＡＸ取引システム検証

ついでにドイツ株価指数ＤＡＸの取引システムのバックテストをやってみました。１回あたりの取引額は1万ユーロ＋αで価格の整数倍、買値と売値の差は３ユーロ、手数料なしとしました。

期間：1992年1月～2005年9月
トレード回数=1,415
勝ちトレード数=577
負けトレード数=838
勝率=40.78%
合計損益=EUR 75,707.87
合計利益=EUR 124,186.40
合計損失=EUR 48,478.53
平均勝ちトレード=EUR 215.22
平均負けトレード=EUR 57.85
最大負けトレード=EUR 856.18
最大ドローダウン=EUR 1,270.94
プロフィットファクター=2.56

１万ユーロから始めた資産曲線です。

日経２２５に比べてちょっとでこぼこしてますが、ＤＡＸでも２．５を超えるプロフィットファクターとなりました。

日経２２５取引システム検証

日経２２５の取引システムのバックテスト結果です。自分の使っているＳＡＸＯＢＡＮＫの条件に合わせて、１回あたりの取引額は100万円＋αで価格の整数倍、買値と売値の差は３０円、手数料なしとしました。

期間：1992年1月～2005年9月
トレード回数=1,693
勝ちトレード数=826
負けトレード数=867
勝率=48.79%
合計損益=\8,655,687
合計利益=\13,890,028
合計損失=\5,234,341
平均勝ちトレード=\16,816
平均負けトレード=\6,037
最大負けトレード=\39,426
最大ドローダウン=\90,165
プロフィットファクター=2.65

他にもシャープレシオなどシステムとして重要な指標もあるのですが、代わりに以下の資産曲線で代用してみました。

これまで為替で色々とシステム考えてきましたが、プロフィットファクターが２．５を超えるものはできませんでした。データ、あるいはプログラム間違っていなければいいのですが。ちなみにこのシステムを為替に適用しても全然ダメでした。よくてプロフィットファクターが１くらいにしかなりません。

2005年09月24日

今週のポジション

今週のポンドル取引

9/21 Buy 1.8072 +87pips
9/22 Exit 1.7917 -155pips

現在のポジションはなし。ポンドルはそのまま下落したので今回の買いシグナルは結果的にダマシでした。

今週の日経２２５取引

9/22 Sell 13105 +193円

今週のＤＡＸ取引

9/20 Buy 4939
9/21 Sell 4923 -16ユーロ
9/22 Exit 4865 +58ユーロ
9/23 Buy 4869

インデックス取引は実際には１万ドル強の取引なので、実際の損益は日経で100倍、DAXで３倍となります。いずれもシステムはレンジブレイクアウトですが、インデックスの場合、レンジをかなり狭くとっているので、売買頻度は高いです。それがいいのかどうかよくわかりませんが、今は７年分のバックテストでプロフィットファクターが２に近いという結果を信じるしかありません。

今週の手ぶらでポンエン

今週のポンエンは１２勝６敗と勝ち越しているのですが、大きく負けた取引が足を引っ張って、結局-110pipsの損失となりました。


今週の手ぶらでユロポン

今週はDynaorderがダウンした関係で途中からデモアカウントでの取引となりました。今週のユロポンの結果は９勝３敗で６９pipsの利益でした。


2005年09月23日

システムトレーディングは難しい

このＢＬＯＧに掲載している取引内容は、自分、あるいは自分のシステムで判断した取引だけなんですが、以前から有料、無料を含めて他のシステムのシグナルで取引しているものもあります。

その中で国内の某有料メルマガで２ヶ月ほど前に始めて、最近やめたものがあります。それはシステムの内容は公開されていませんがトレンドフォロー型のシステムトレーディングでした。

トレンドフォローなのでトレンドが続くときは大きく利益が出て、レンジ相場では損失が続くパターンです。一時は１５０００ドルの資産が２００００ドルまで増えたのですが、最近の相場であっというまに７０００ドルを割るまで減ってしまいました。

別にそのシステムが悪いわけではないのですし、システムトレーディングではある程度のドローダウンはつき物なのですが、どうしてもこの状態で続ける気になれなくなってしまいます。

為替取引３年目になっても以前と同じ繰り返しをしている自分に嫌になりながらも、別のシステムを探している今日この頃です。

ちなみに現在運用中の自前のシステムは、

EUR/GBPデイトレ
GBP/JPYデイトレ
GBP/USDスイング
日経225スイング
DAXスイング

です。

2005年09月20日

Dynaorderダウン！

せっかくいい調子で自動取引ソフトが動いていたのに、今日の午後から Dynaorder がFXCMと接続できないというエラーを頻発してダウン。どうやらFXCMのログインプロトコルが変わったらしい。Dynaorder も対応バージョンができているらしいが、なぜかリンクが切れているらしく、ダウンロードできない。

とりあえずオープンポジションをマニュアルでクローズ。動きがない分、大きな損失で出ていなかった。せっかく利益の出るチャンスなのに、早くしてくれー。

2005年09月18日

SAXOBANKでDAX取引

SAXOBANKでは日経２２５だけでなく、欧米各国の株価インデックスをＣＦＤで取引できます。
色々とチャートを調べたところ、ＤＡＸ（ドイツ株価指数）が日経２２５と同じシステムが使えそうなことが判明しました。

DAXは最近５０００ユーロ近辺の値ですが、SAXOBANKでは手数料無料でスプレッドが３ユーロという手軽さです。SAXOBANKでは自動取引はできませんが、取引時間外にオーダー出しておくだけなので、日中の動きはそれほど気になりません。

とりあえず、日本とドイツの株価取引をシステムトレーディングでやってみます。

１万アクセス達成

ＢＬＯＧをここに移転してから３ヶ月で１万アクセス達成しました。ご訪問の皆様、どうもありがとうございます！

しかし、これもＢＬＯＧだけの効果ではなく、ランキングサイトや、ポータルサイトでのリンクの効果ですね。ちょっと一昔前に個人でＨＰ立ち上げて１万アクセスしてもらうのは至難の技でしたからね。

取引状況以外のネタが少なくてコメントも少ない状態ですが、今後とも単にトレンドを追うだけでなく、ちょっとした隠し味のあるサイトにしていきたいと思います。

ＦＸの取り扱い通貨ペア

ＦＸの取り扱い通貨ペアってただ多ければいいってもんじゃないけれど、世界的に流動性の高いペアは対応して欲しいものですね。

とりあえずクロス円に対応していれば国内のＦＸ初心者は満足するかもしれないけど、そのうち物足りなさを感じて逃げていってしまいますよ。

いくら初心者向きといえども、長くつきあっていこうという気があるなら、クロス円で対応しているペアと同じ種類のＵＳドルペアも用意しておくべきでしょうね。

2005年09月17日

今週のポジション

今週のポンドルの取引

9/12 Sell 1.8324
9/14 Buy 1.8289 +35pips
9/15 Sell 1.8159 -130ipps

現在のポジションは+83pipsの含み益。

今週の日経２２５取引
今週からSAXOBANKで日経２２５ CFD の取引を始めました。

9/15 Buy 12912

日経２２５もポンドルと同じシステムでの取引です。

今週の手ぶらでポンエン

今週のポンエンもシステム上難しい動きが続きました。結果は７勝６敗と勝ち越したものの、収支は-269pipsと大きな損失に。来週はポンエンらしい動きを期待しましょう。


今週の手ぶらでユロポン

今週はユロポン惨敗でした。４敗で-95pipsの損失という結果に。今週の動きはシステムの苦手な動きだったので、それがたまたま続いたということだけど、ユロポンは勝ちトレードでの平均利益が少ないから逆転もなかなか難しい。


2005年09月15日

SAXOBANKで日経２２５トレード

さて、日経２２５をトレードしようということになったのだが、どこでしたものかと調べた結果、以前にFXのために口座作っていたSAXOBANKでできることが判明。

国内の日経２２５扱っている業者はたいてい日経２２５先物取引が多いようだが、SAXOBANKの場合、よくわからないのだがCFD（Contract for Difference）という形での取引となるようだ。説明見るとデリバティブだと書いてあるが、株式の信用取引みたいなものだろうか。

実際取引してみたところ、最低取引単位は１ポイント、つまり価格そのもの、しかも手数料なし。あと、売りと買いとの差（為替のスプレッドみたいなもの）が３０円で固定されていてわかりやすい。最初証拠金比率がわからなかったので、最低単位を 12935円で買ってみたところ、５％の証拠金ということが判明。それなら１００倍程度増やしても大丈夫そうだ。

SAXOBANKで日経２２５などのインデックス取引しているっていう話をあんまり聞かないのでいいのか悪いのかわからないが、条件はそれほど悪いとは思えないので、しばらくここで続けてみることにしよう。

2005年09月14日

日経２２５でシステムトレーディング

前にも調べたことがあるのだが、日経２２５先物をやっているBLOGがかなりある。特にシステムトレーディングでやっているサイトが結構あって、システムトレーディングと相性がいいんだろうなと思っていたが、為替と違って、取引時間が限られていたり、１日の始値がいきなり飛んだりで、ちょっと合わないなあと思っていた。

今回、DUKASCOPYで日経２２５のヒストリカルデータを入手したので、最近GBP/USD用に作ったブレイクアウトシステムに入れると、結構いい結果がでた。これはいけるかも、ということで、これから日経２２５も取引対象に入れることに決定。

2005年09月10日

GBP/USDブレイクアウトシステム

今回参考にしたシステムはレンジブレイクアウトシステム。デイリーレンジが２０日間デイリーレンジの平均を下回って、次の日にそのレンジを越えればポジションを取るという非常にシンプルなもの。

こんなので利益出るのかと思ったが、いくつかのヒストリカルデータで試したところ、どのペアでもいいというわけではなく、EUR/USD、USD/CHF、GBP/USD のメジャー通貨ペアならなんとかプラスになっている。但し、USD/JPYはダメ。特によかったのがGBP/USDでなんにもいじらない状態でプロフィットファクターが 1.4325 あり、７年で7340pipsの利益が出ている。そこで調整すればもっといくかと思ったのだが、ストップロスをちょっと入れて1.4832まで上がったのがいいところ。

このパフォーマンスが特別いいというわけではないが、単純なシステムの割にはいいということ。中長期のシステムとしてはいいかもしれない。ポンドは結構痛い目に会うことが多いけど、システムトレーディングとしては相性がいいのかもしれない。

今週の手ぶらでポンエン

ポンエンはユロポンに比べて激しい動きでした。変更後のシステムを最初から動かしていれば、10勝6敗で182pipsの利益が得られたのですが、実際には-7508円の損失でした。取引条件は FXCM円アカウントで8pipsのスプレッドです。取引単位はまだ10Kです。


今週の手ぶらでユロポン

今週から運用開始した新システムですが、途中でシステム設定の変更をしたので、シミュレーション結果とリアルトレード結果は一致しません。下のチャートはシステム変更後の結果で６勝４敗の23pipsの利益でした。リアルトレードでは前半の結果がちょっと違うのですが、なんとか $33.71の利益でした。ちなみに取引条件は FXCM ドルアカウントで3pipsのスプレッドです。


2005年09月07日

システム改良中

EUR/GBPとGBP/JPYを同じシステムで運用始めたのだが、やっぱり動きが違う。システムはデイトレなので、60分足でのバックテスト通りにはならない部分がある。

基本は逆張りなのだが、EUR/GBPではトレンドが強くなったところで売買の片方しかしないようフィルタをかけている。昨日はそれでうまくいっているようだが、GBP/JPYの場合はトレンドがあっても結構乱高下するので、あまりトレンドは意識しなくてもよさそうだ。

結局昨日は EUR/GBPプラスでGBP/JPYマイナスでトントンといったところ。しかし、また取引ペアに依存するシステムになっている。大丈夫だろうか？

2005年09月その他のエントリー

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  12. 2005年09月05日

    1. 今度こそ手ぶらで為替取引

  13. 2005年09月03日

    1. 現在のポジション(9/3)

    2. 今週の結果(8/29-9/3)

  14. 2005年09月02日

    1. もうすぐＮＦＰ発表

    2. テクニカル分析とシステムトレーディングの違い

  15. 2005年09月01日

    1. 「最大ドローダウンはこれからやってくる」