2005年10月31日

Dynaorder ドメイン売却

Dynaorderの終了宣言の後、何か動きがあるかと思っていたら、どうやらドメインが売り出されました。

www.dynastoresoftware.com
www.dynaorder.com
www.dynastore.info
www.trade-this.com

eBay のオークションに出ているようです。あと、Dynaorder などのソースコードの提供の案内が出ています。たぶん買取だと思いますが、価格は出ていません。ＦＸＣＭなどブローカーサーバーのシステムを知っている人じゃないとメンテできないでしょうが、どうなることでしょう？いい人に買われていってくれるといいのですがね。

2005年10月29日

今週の手ぶらでポンエン

一時撤退まで考えた手ぶらでポンエンですが、今週も好調で１６勝４敗で１５９pipsの利益でした。これで５００pipsあったドローダウンを完全に取り返し、累積利益を更新しました。ポン円は元々出入りの激しいペアですから、予め大きなドローダウンを覚悟しておけば、なんとか精神的に耐えられる運用ができるのではないかと思います。


今週の手ぶらでユロポン

今週の手ぶらでユロポンはちょっと一休みという感じで、２勝６敗で-35pipsのロスでした。


2005年10月28日

Dynaorder終了宣言

Dynaorder開発元のDynastore Software からすべての製品の開発を終了するという案内が発表されました。

Dynastore Software

理由は書かれていませんでしたが、これで、Dynaorder の今後のサポートの期待が完全に消えてしまったわけです。最新版はなんとかダウンロードできましたが、これが動かなくなったら終わりということです。

できれば、誰かがソースプログラムを買い取ってでも開発を続けてくれればと思うのですが、サポートフォーラムも消えてしまった以上、どこで相談すべきかもわかりません。
日本では数少ない Dynaorder のユーザーの方で、Dynaorder ユーザーズグループの活動をご存知の方は教えてください。

2005年10月23日

手ぶらでポンエン　様子見？

手ぶらでポンエン、今週利益が大きかったので、ちょっと気を取り直してこれまでの損益累積カーブを出してみました。８月２５日から１０月２１日まで１６０回の取引がありました。取引単位１０ｋのときの円ベースでの損益です。

グラフで見ると大きく上がって、下がって、上がってときれいなトレンド（？）を形成しています。小心者の私は最初上がったときと今週上がったときにデモ口座でトレードして、よりによって下降トレンド時だけリアル口座で取引してます。

まあこの曲線だけで実際の運用するのは相当リスキーだと思いますので、やっぱりもう少し様子を見たほうがいいでしょうね。


手ぶらでユロポン　バージョンアップ

Dynaorder がいつ使えなくなるかとビビりながら、生きている限り手ぶらでユロポン運用していきます。

ユロポンも時々急激な動きをすることがあり、そういう時に大きく損をするのですが、今の戦略を多少いじってもトータルで収益が上がることもないので、そういう時はあきらめるしかありません。まああきらめるにしろ、最悪の事態を避けるために30pipsのストップロスを入れてみました。だいたい30pips離されてから戻ってくることはほとんどありません。

あとは、週末の最後のトレードで負けることが多いので、もうちょっと早めに切り上げるようにしてみました。金曜日２１時以降は新規ポジションは作らず、２４時でクローズするような感じです。

これを来週から運用してみたいと思います。ポンエンについてはやっぱりリスクが高いのでもうしばらく様子見です。

2005年10月22日

どうなる？Dynaorder

Dynaorder の開発者からのコメントが途切れたまま、とうとうサポートフォーラムが使えなくなってしまった。いまのところ、Dynaorder が動いているからいいものの、今度不具合が出たらどうしようもない。

Dynaorder の代わりとしては、HyperOrder や、TradeBulletというものがあるらしいが、またプログラムし直さなくてはいけないので面倒くさい。誰かDynaorder と互換性のあるソフトを作ってくれないだろうか。

Refco破綻とＦＸＣＭ

これまでRefcoとFXCMの関係がよくわからなかったのだが、Refco破綻が報道されてから、FXCM Japanではホームページで説明、米FXCMからは今日メールが届いた。

それぞれの説明によるとFXCM Japan はＧＣＩキャピタルの子会社で、そこが米ＦＸＣＭと資本提携をしており、Refcoとは直接資本関係はないとのこと。

米FXCM については、Refcoの代わりの株主を交渉中ということで、確かにRefcoとの資本関係はあったらしいが、顧客の資産はRefcoから完全に独立しており、Refco破綻の影響はいかなる形でもないとのこと。

で、当の米Refcoは、ホームページはそのままだが、アカウント申請のページはない状態。Refco Japan も、同じくアカウント申請はできないと表示。Refcoの子会社だけにさすがに影響が出ている模様。

Refco も FXCM も同じプラットホームでどっちでも同じだと思っていたのだが、こうなってみると大きな違いである。一時Refcoのアカウント取得も検討したことがあったので、やめて正解だったという感じ。海外資本のＦＸブローカーは手数料やスプレッドで魅力はあるのだが、トラブルが起こったときに困るので、慎重に選ぶ必要がある。

今週の手ぶらでユロポン

今週も全体的にユーロの下落が続きました。ダウントレンドと判別する直前の大きな下落で30pipsの損失をくらいましたが、ほかで細かく利食い、結果的に12勝2敗で、３７pipsの利益でした。最近の手ぶらでユロポンは安定した結果を残せています。

一方、不振が続いていた手ぶらでポンエンですが、今週は15勝2敗でなんと394pipsの利益でした。残念ながらデモトレードでしたが、先週までのマイナスを取り返すほどの出来でした。先週撤退まで考えたのですが、もう少し様子を見てみようかと思います。


2005年10月16日

今度はゴールド取引

もともと為替取引のために作った SAXOBANKのアカウントですが、ここでは同じプラットホームで色々な取引ができます。為替がうまくいかないので最近は株式インデックスを始めましたが、他にもないかと調べてみると、為替と同じカテゴリーの中にXAU/USD、XAG/USD というのがありました。

これは何かというと、金、銀のドル建てのマーケットです。Au、Ag が金、銀の元素記号なんですね。それはともかく何で金、銀が為替のところにあるのかと思っていましたが、これら貴金属は歴史上通貨として使われていたこともあり、特に金は今でも通貨としての意味合いが非常に強いんですね。

最近の金相場はこんな感じです。
過去５年の金価格

大きな流れとして上昇トレンドが続いています。この傾向はユーロドルのチャートとよく似ています。つまり基軸通貨ドルが弱くなると金が強くなるという構図です。ただ、最近のユーロドルチャートとちょっと違う点は、ユーロドルが今年の初めに１．３５の高値をつけた後下降しているのに対して、金は対ドルでさらに高値を更新している点です。

これは、最近のドル高傾向は金利上昇などで他通貨に対して相対的に強くなっているだけで、絶対的にドルが強くなっているわけではないということだと思います。こんな感じで金相場というのも為替取引をする上で色々と参考になるのではないかと思います。使い方によっては為替のヘッジとして使えるかもしれません。

2005年10月15日

今週の取引（為替・日経平均など）

今週のポンドル取引

10/11 Short 1.7460
10/14 Long 1.7677 -217pips

現在のシステムではどうも振り回されている感じです。どっちに動き出すのかはっきりしてもらいたいです。
以下はインデックス取引です。こちらも今週はいまいちでした。

Nikkei225
10/11 13287x100 long -\2250
10/12 13510x 50 short +\11150
10/13 13308x100 short
10/14 13502x200 long -\19400

DAX
10/12 4990x 6 short -Eur24
10/13 4961x 6 long +Eur87
10/13 4938x 3 short -Eur69

S&P500
10/11 1191.00x10 long
10/11 1184.40x10 short -$66
10/12 1185.85x10 long
10/12 1180.85x10 short -$50
10/13 1175.00x10 short
10/13 1180.00x10 long -$50
10/14 1178.00x10 long

今週の手ぶらでユロポン

今週のユロポンは最後に乱高下しましたが、ユーロの下落傾向が続きました。システムとしても下降トレンドで売りだけを繰り返すことで負けトレードを避けることができました。結果も７勝１敗で４６pipsの利益でした。

一方、ポンエンのシステムはデモ運用の参考結果ですが、９勝７敗で-82pipsと冴えない結果でした。システムの全面的な見直しか撤退かが迫られています。


2005年10月08日

マーケット間の相関

よく日経平均が上がった理由や下がった理由として、米国株式市場の上がり、下がりが引き合いに出されることが多いですが、本当かどうか簡単な検証を行ってみました。大きな相関があればトレーディングシステムに使えると思ったのですが・・・

日本株式：日経２２５
ドイツ株式：ＤＡＸ
米国株式：Ｓ＆Ｐ５００
の過去１４年くらいのデータを使ってみました。

ＤＡＸとＳ＆Ｐ５００は取引時間が重なっている部分があるので、日経２２５の結果がＤＡＸ，Ｓ＆Ｐ５００にどう影響するか、Ｓ＆Ｐ５００の結果が次の日の日経２２５、ＤＡＸにどう影響するかを調べてみました。

結果は、

日経２２５→ＤＡＸ
1632:1752

日経２２５→Ｓ＆Ｐ５００
1692:1692

Ｓ＆Ｐ５００→日経２２５
1699:1686

Ｓ＆Ｐ５００→ＤＡＸ
1727:1727

となりました。左側の数値は両方のマーケットの上下が一致した回数、右が一致しなかった回数です。Ｓ＆Ｐ５００→日経２２５でわずかに当たっている回数が多いですが、相関があるかどうかは微妙なところです。ちなみに価格が１％以上動いた場合について同様に調べてみたところ、次のようになりました。

日経２２５→ＤＡＸ
600:658

日経２２５→Ｓ＆Ｐ５００
636:622

Ｓ＆Ｐ５００→日経２２５
429:414

Ｓ＆Ｐ５００→ＤＡＸ
419:429

Ｓ＆Ｐ５００→日経２２５、またはその逆で多少相関があるように見えますが、対ＤＡＸではどちらかというと逆相関になっているような感じです。しかし、当たり外れの差が１％くらいですから、単純にこれだけで方向を予測するのは難しいですね。

今週の取引（為替・日経平均など）

今週のポンドル取引

10/07 Close 1.7585 -126pips

今週は１．７７１１ロングのポジションをなんとかキープしていたものの、金曜日に再び暴落してストップロスに。難しいです。

一方、インデックス取引はまだシステムが確定していないのですが、基本的には寄り付きでヒットした方向にポジションを立てる戦略でなんとかうまくいっています。あと、それぞれのマーケットの結果が次の時間帯のマーケットに影響を及ぼすようなので、その辺もシステムに組み込むといいかもしれません。為替と違った戦略が色々と立てられそうです。

Nikkei225
10/4 13633x100 long
10/5 13689x100 short +\5600
10/6 13485x50 short
10/7 13312x50 long +\8650
10/7 13242x50 short

DAX
10/3 5061x3 long
10/4 5075x6 short +Eur42
10/5 5092x2 short
10/6 5004x3 short
10/7 4998x11 long +Eur437

S&P500
10/5 1211x10 short
10/6 1197.75x20 long +$132.5
10/6 1194.5x10 short -$32.5

今週の手ぶらでポンエン

ポンエンは最近の結果が芳しくないので、デモ口座での取引としましたが、結果は９勝５敗と勝ち越したものの最後に大きく損失を出してしまい-76pipsの損失でした。ちょっと戦略を見直したいところです。


今週の手ぶらでユロポン

今週はリアル口座で自動取引させてみましたが、結果は３勝３敗でわずか１０pipsの利益でした。後半で一方的に上がる展開でたまたま取引が行われませんでしたが、下手をすると大きな損失が出た可能性もあります。トレンドが形成されたときの対応をなんとかしないといけないかもしれません。


2005年10月04日

キャリートレードできず

昨日、キャリートレードを目指して USD/CAD を買ったものの、基本的にドルが買われているにも関わらず戻りが少ないし、どう見ても強力なダウントレンドに全く辛抱できず、さっさと売ってしまいました。全くの根性なしです。

2005年10月03日

やっぱり為替はキャリートレード

為替のデイトレシステムを追求するのはちょっとお休みして、今日はちょっと長期的に週足、月足チャートを見ながら戦略を考えてみました。

現在の各国というか各通貨の政策金利は、

NZD　６．７５％
AUD　５．５０％
GBP　４．５０％
USD　３．７５％
CAD　２．７５％
EUR　２．００％
CHF　０．７５％
JPY　０．００％

です。これらのペアの組み合わせの中で過去１０年間の最高値、最安値に近づいているものを調べたところ、GBP/CADがありました。９６年５月頃２．０２５５を記録し、その間に２度ほど２．０６５０、２．０８００近辺まで下がっています。現在２．０４３６あたりでまだ下がる可能性もありますが、１０年間ではかなり低い水準にあることは確かです。しかも金利はGBPの方が上なので、GBP/CADの買いでスワップが入ります。

そこで、直接GBP/CAD をトレードしてもよいのですが、間に基軸通貨USDをはさんでみると、

GBP/CAD = GBP/USD × USD/CAD

となります。最近CADを除いてUSD買いの傾向があります。GBP/USDもまだ下がりそうなので、最安値を更新し続けている USD/CAD がそろそろ反転するのではないかという期待から、とりあえず、USD/CAD を買ってみたいと思います。USD/CAD もわずかですがスワップがつきますので、ここは長期的にポジションを保有してみることにします。

2005年10月01日

市場の特異性

市場の特異性、あるいはアノマリーとしてよく知られたものに週末効果、五十日などがあります。これらは暦に関するものですが、ここでは、ランダムウォークなマーケットを基準として、そこから外れた部分を特異性として考えてみたいと思います。

"市場の特異性"の続きを読む

Dynaorder情報

１０日ほど前にDynaorderとFXCMが接続できなくなったのが、FXCMの接続プロトコル変更のためかと思ってましたが、今週はDynaorder はそのままでも接続できていたので、ＦＸＣＭのサーバ側での問題だったのかもしれません。

しかし、そのときにDynaorderのバージョンアップのアナウンスがあったものの、ファイルへのリンクが切れたままで、かつ開発者からの案内が一切ないままです。フォーラムでも苦情の書き込みが増えており、ユーザーとしてはちょっと心配な状態です。

新規に購入を検討される方は、しばらくフォーラムの様子を確認してからの方がいいかと思います。

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