2005年11月26日
2005年11月25日
自動取引システム完成
これまで Dynaorder + FXCM で自動取引システムを構築していましたが、Dynaorder が開発を打ち切り、その後の見通しが全くたっていないので、別のシステムを検討していました。
自動取引システムは、大きく３つの部分に分けられます。
１．リアルタイムでレートを取得する部分
２．シグナルを生成する部分
３．実際にオーダーする部分
これまで１、３のためにDynaorderを使っていて、２の部分と１、３のインターフェースをC++で作って動かしていました。
TradeStation や MetaTrader などで１，２，３すべてを行う方法もあったのですが、既に２の部分のプログラムがかなり複雑になってきて移植が難しい状況だったので、なんとか１、３だけをさせられないものかと考えていました。
で、結論は、ただレートとシグナルをファイルで渡せばいいという単純なことでした。
ブローカーはMetaTrader で取引ができる InterbankFX を選びました。理由は、FxStreet.comに載っている、Expert Advisorを使ったトレーディングコンテストをやっている、EUR/CHF のスプレッドが 4pips、ネット上で特別悪い噂がなかったなどです。
とりあえず、デモアカウントで自動取引システムを構築しました。システムといってもMetaTrader で動かす Expert Adviser はきわめてシンプルで、レートをファイルに書き出すことと、シグナルをファイルから読み出して実際に取引を行うことだけです。シグナルの生成はこれまで通り、C++プログラムにさせるので、簡単にシステム化することができました。
まだデモアカウントですが、結構安定して自動取引ができています。今、InterbankFXにアカウント申請中ですので、来月あたりからリアル口座で運用を始めようかと思っています。
2005年11月20日
先週の手ぶらで為替取引
先週分の手ぶらで為替取引です。
手ぶらでユロポン：４勝３敗で-３４pips
手ぶらでポンエン：１２勝７敗で-１４３pips
とポンド絡みのトレードはうまくいきませんでした。ポンド自身が大きく動いたためです。
一方、デモ取引ですが、
手ぶらでユロスイ：９勝１敗で+４６pips
でした。今注目のユロスイはやはりバックテストの結果もいいので、早くリアルに移行できるようにしたいです。今回、スプレッドは4pipsで計算してますが、５pipsでバックテスト（１年分）してみても、
EUR/CHF(5pips)
5460pips
PF=2.6119
EUR/GBP(5pips)
784pips
PF=1.1905
GBP/CHF(5pips)
8921pips
PF=1.6616
GBP/JPY(5pips)
9022pips
PF=1.6669
と、トータルの損益はポンドクロスの方がいいですが、プロフィットファクターでいえば、ユロスイがかなり差をつけていい結果が出ています。ただ、ＦＸＣＭだとスプレッドが７pipsとちょっと大きいので、できれば４pips以下のブローカーで自動取引できるシステムを構築したいところです。
2005年11月18日
手ぶらでGCI取引不可能
やっぱりスプレッドが狭いところには罠があるのか、GCIで手ぶらで取引は不可能であることが判明しました。
デモ口座じゃサクサクとオーダーが通っていたのに、リアル口座じゃいちいち１分近く待たせて、不利なレートを提示してくる。開始早々ディーラーチェックみたいなことをされてはデイトレはできません。GBP/JPY、GBP/CHFの５pipsのスプレッドは幻でした。あー残念。
結局GCIは予めエントリーしておく日経２２５CFDの取引くらいしか使い道がありません。しかたないので、またリアルでもさくさくとオーダーが通るAPIが使えるところを探すことにしましょう。
2005年11月14日
先週の手ぶらで為替取引
先週分の手ぶらで為替取引の結果だけ書いておきます。
手ぶらでユロポン：７勝７敗で-12pips
手ぶらでポンエン：４勝７敗で-272pips
でした。やっぱり、ポン円は激しいです。以下デモ取引での参考結果です。
手ぶらでユロスイ：１３勝８敗で+15pips
ポンエンと同じ戦略ですが、まあまあの結果でした。
前にGCIでユロスイが４pipsだと書いたのですが、どうやらデモアカウントとリアルアカウントでは違うようです。Mini share取引用のリアルアカウントでは、ユロスイは５pipsでした。その代わり、ポン円、ポンスイも５pipsでした。FXCMではポン円８pips、ポンスイ15pipsなので、デイトレシステムではかなり有利になります。なので、今度はGCI用に手ぶらでポンスイのシステムも組み込んでみたいと思います。
2005年11月05日
今度は手ぶらでユロスイ
- tysm1
- 21:45
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手ぶらで為替取引の第三弾はユーロ／スイスドルのペア。
ユーロ、ポンド、スイスドルはヨーロッパの代表的な通貨で似た動きをする。その中でポンドはちょっと気の荒いところがあるが、残りのユーロとスイスドルのペアはそれほど大きく動かない。動かないと儲からないと思うかもしれないが、動きが少ないと最初から仮定すればそれに合った戦略を立てることができる。
今、手ぶらでポンエン、手ぶらでユロポンで運用中のミアンダシステムは、バックテストでユーロ／スイスドルでも有効であることは確認済み。ただ、デイトレシステムだと1pipのスプレッドの差が大きく効いてくるので、FXCM で7pipsのスプレッドはちょっと大きすぎて導入できなかった。
今回目を付けたのは、ユロスイ４pipsスプレッドのＧＣＩというブローカー。ほんとは２pipsっていうのもあったんだけど、ちょっと怪しすぎたので却下。たまたま日経２２５ＣＦＤで探してて、FXwiz でも扱っているからいいかな、という感じ。
ただ問題は自動化の方法。Dynaorder もいつ使えなくなるかもわからないので、Dynaorder なしでやらなくてはならない。さすがにＡＰＩは公開されていないが、ＧＣＩのプラットフォームでＤＤＥでリアルタイムレートが取得できることが判明。あとは、オーダーをなんとかすればいいだけ。で、どうしようかと思ったところ、ここは原始的にマウスの操作を再現してくれるソフトを使うことに。色々探したところ、GhostTracerというソフトが使えそうな感じ。
ただ、この方法だとポジションが参照できないので、誤動作したときが怖いのだが、プラットフォームの安定性についてはこれからしばらく検証していく予定。
今週の手ぶらでポンエン
今週のポンエンはいいところと悪いところが半々くらいで、まあ結果も１１勝９敗で１９pipsというわずかな利益で終わりました。しかし、３週連続プラスで終わっていて、ちょっと不調のユロポンをヘッジしてくれています。
2005年11月02日
ポン円２pipsは幻か
DEMO口座登録したFXTrader.net から、すべての通貨ペアで２pipsスプレッドになったと連絡がありました。どうやらプラットフォームソフト自体を今までと全く別の業者に変えたらしく、（平気で変えるところも怪しいですが）、インストールしてみたところ、これまでとサポートしているペアが全然違う。
ポン円はなくなっているし、CFDもなくなっている。これじゃ、これまでお客がいなかったと言っているようなもの。デモ取引する気すら失せてしまいました。
FXCHは前のプラットフォームのままで、依然としてポン円２pipsは存在しますが、forex-swiss というドメインでスイスの国旗とスイスの景色（たぶんルツェルン）を載せながら、会社のあるザルツブルグはオーストリアというところがまた怪しい。これ以上調べるのはやめにしよう。
2005年11月01日
ポン円２pipsスプレッドってあり得る？
以前、２pips スプレッド調べてみたことがあったのですが、ちょっと気になることが・・・
今回別件で、日経２２５などの株式インデックス取引できるブローカーないかと調べたところ、２pipsスプレッドで紹介した会社がまたヒット。
で、色々サーチしたところ、その当時、私の書いた記事を元に２ｃｈでも話題になっており、さらに驚くべきことに、その大元のサイトとして、すべてのペアのスプレッドが２pipsというブローカーがあることが判明。
すべてのペアが２pipsということは、通常８、９pipsのＧＢＰ／ＪＰＹのスプレッドが２pipsということ。これってあり得る？
2chのスレでは決定的な証拠はないまま、怪しいということで消えてしまっている。海外のフォーラムでも時々スレは立つものの、具体的な話はわからなかった。
普通に考えてポン円２ｐｉｐｓてのはありえないと思うし、今回調べてた株式インデックスについても、チャートがまともに更新されていないみたいなので、完全に見送りということだが、もし詐欺だとすれば、その辺を確認せずに記事にしてまずかったかなあと思っています。何か情報求むっていう感じです。
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