2006年05月31日
昨日はポンド高騰
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昨日の通貨別勝ち点です。括弧内は一昨日の勝ち点。
GBP 7(4)
CHF 6(6)
NZD 5(1)
EUR 4(5)
CAD 3(1)
AUD 2(3)
JPY 1(6)
USD 0(0)
昨日はポンドの高騰が目立ちました。ポンドドル、ポンド円などでショートポジションを建てていた人でストップにかかった人も多かったのではないでしょうか。
ポンドに関しては、EUR/GBP で売りシグナルが出ましたが、昨日のポンド急騰の戻りがあるかもしれないので、ちょっと信頼性は低いかと思います。
最近、ポンドとスイスフランが連動しているようで、昨日もポンドと同じくスイスフランも高騰しました。結果的にGBP/CHF もレンジ相場が続いています。この相場が続けばショートストラングルのオプション取引が有効かもしれません。
投資、取引はご自身の判断でお願いします。
2006年05月30日
保ち合いで儲ける方法
なんて書くと、また怪しい方法の紹介か、私はこれでだまされました・・・と続くかと思われるかもしれません。
でも、これは怪しい方法ではなく、れっきとした取引方法「オプション取引」です。
為替だけをやっている人にはあまり知られていないかもしれませんが、先物取引とセットでサービスされているケースが多いようです。「オプション取引」についての詳しい説明は以下のリンクを参照してください。
http://www2.monex.co.jp/lounge/hint/sakimono_option/index.html
http://www.orix-sec.co.jp/shohin/sakimono/index.html
オプション取引はコール、プットがそれぞれ売買でき、それらを組み合わせることで様々な方法が作れるので、単純にオプション取引＝保ち合いに強い取引というわけではありません。
オプション取引の組合せの中の「ショートストラングル」という手法が保ち合いで儲かる方法です。
簡単に言うと、例えば、ドル円がある一定の期間中に１１０円から１１５円のレンジに収まっていると予想します。そうした時に、１１５円のコールオプションと１１０円のプットオプションをそれぞれ売ると下のような損益グラフとなります。
今の例ではA=110円、B=115円です。売りオプションは期間が経つに従ってだんだん増えていき、最終的には実線のようにA-Bの範囲で一定の利益が確定します。
つまり、相場の多少の変動には関係なく、最終的に予想したレンジの中に収まっていれば、利益が得られるのです。
但し、レンジから外れてしまうと、損失が出てしまうというリスクがあります。
なのでどんな相場でもいいというわけではなく、ある程度レンジ相場になる確率が高いと判断される場合にこのオプション取引をうまく使うと、高い確率で利益を出すことができるのです。
為替でオプション取引を利用できる業者はまだ少ないですが、結構奥が深い方法だと思います。
昨日はわずかな調整のみ
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昨日の通貨別勝ち点です。括弧内は一昨日の勝ち点。
JPY 6(2)
CHF 6(3)
EUR 5(4)
GBP 4(1)
AUD 3(5)
CAD 1(6)
NZD 1(0)
USD 0(6)
ですが、昨日はロンドン、ＮＹ休場ということで大きな動きはありませんでした。
先週金曜日の動きに対する若干の調整が入った程度です。
今週は週末に米雇用統計というイベントがあるので、しばらくは神経質な動きが続くかもしれません。
投資、取引はご自身の判断でお願いします。
私は今日は動きません。
2006年05月29日
海外ブローカー NorthFinance
以前紹介したことのあるMetaTrader4 が使える海外ブローカーですが、今日は一つ不思議な情報を。
今、デモアカウントを使っているのはここだけなのですが、４月８日に登録して以来、なぜかライセンスが切れないまま今日まで来ています。MetaTrader のデモアカウントは１ヶ月でライセンスが切れると思っていたのですが、？？？です。
更新したのを忘れてしまったのか、業者が忘れてしまったのか、それかここはライセンス無期限なのか？
まあ、ここは取扱いペアの数も多いし、日足に週明け数時間だけとかの半端なバーもつかないので、使いやすくていいですから、ライセンスが切れないならもっといいですけどね。
何か勘違いしているだけかもしれないですけど・・・
今日の注目通貨は？
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今週もＦＸマーケット始動しました。
通貨インデックスで欧州、CAD、NZDが収束してきました。勢いとしてはCAD,NZDの上昇トレンドに対して、EUR,GBP,CHFの下降トレンドなので、このトレンドが保たれれば、CAD,NZDの対欧州通貨の買い戦略で利益が狙える可能性があります。
ただ、シグナルは既に先週出ているので、短期トレンドならもう終わってしまうというリスクもあります。
投資、取引はご自身の判断でお願いします。
私は今日は動きません。
2006年05月28日
SAXOBANKの予想によると・・・
SAXOBANKからの Weekly Market Update によると、
EUR/USD
１ヵ月後：1.29(1.31)
３ヶ月後：1.31(1.33)
12ヵ月後：1.35(1.37)
USD/JPY
１ヵ月後：109.5(108)
３ヶ月後：106(106)
12ヵ月後：104(104)
GBP/USD
１ヵ月後：1.88(1.91)
３ヶ月後：1.89(1.94)
12ヵ月後：1.89(1.98)
USD/CHF
１ヵ月後：1.2075(1.20)
３ヶ月後：1.1850(1.18)
12ヵ月後：1.1600(1.14)
となっています。括弧内は１週間前の予想。
現在よりドル安になるという予想は崩していませんが、それぞれドルの弱くなる度合いが小さくなっています。特にポンドはかなりの下方修正が入っています。
来週どういう予想を出すかが見ものです。
2006年05月27日
昨日は一転ドル全面高
ちょっと遅くなりましたが昨日の通貨別勝ち点です。括弧内は一昨日の勝ち点。
USD 6(0)
CAD 6(6)
AUD 5(4)
EUR 4(3)
CHF 3(1)
JPY 2(4)
GBP 1(2)
NZD 0(6)
一昨日全面安だったドルは昨日は一転して全面高に。対ポンド、スイスで直近の安値、高値を更新して、トレンド転換の気配。
また逆に連日の全面高が続いていたＮＺドルは昨日はすべての通貨に対し、売られる展開に。
全体的に一昨日の調整のような動きだったので、売買シグナル、買われすぎ、売られすぎのサインは出ていません。
2006年05月26日
NZD続伸、USDは再び全面安
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昨日の通貨別勝ち点です。括弧内は一昨日の勝ち点。
前日終値から0.1%以内の上下の場合、ドローということで勝ち点は０としました。
NZD 6(7)
CAD 6(6)
AUD 4(5)
JPY 4(0)
EUR 3(3)
GBP 2(2)
CHF 1(1)
USD 0(4)
ＮＺドルが連日の全面高で続伸しています。カナダドル、豪ドルも強いです。
一方、ドルは全面安となりましたが、欧州通貨もつられて負け越しで、その結果、円高が目立った形となりました。ドル安の底は一旦つけた形ですが、まだ方向性ははっきりしない状態です。
GBP/JPY,CHF/JPY,EUR/AUD,GBP/AUD で売りシグナルがでています。
AUD/CHF,CAD/CHFで買いシグナルが出ています。
通貨インデックスから見ると、GBP/AUD, AUD/CHF あたりが確率高めでしょうか。
2006年05月25日
NZD連日の全勝、全敗はJPY
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昨日の通貨別勝ち点です。括弧内は一昨日の勝ち点。
NZD 7(7)
CAD 6(0)
AUD 5(5)
USD 4(6)
EUR 3(3)
GBP 2(4)
CHF 1(1)
JPY 0(2)
ＮＺドルが連日の全面高で底から抜け出そうかという勢いです。逆に円は全面安となり円高圧力はかなり弱まった感じです。
欧州通貨も負け越し、対ドルとの関係も逆転してきました。今週中もドル高欧州安が続けばトレンド転換が見えてくるのではないかと思います。
GBP/JPY,CHF/JPY で買われすぎサインがでています。
NZD/CHF で買いシグナルが出ました。ちょっとマイナーなペアですが、スワップが狙えるペアです。
昨日全勝全敗のペアNZD/JPYは超短期的に買われすぎなので、今日は下がると見ればデイトレの売りでスキャルできるかもしれません。
ちなみに一昨日の全勝全敗ペアNZD/CADは昨日も勝ったので、逆トレードは失敗でした。
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2006年05月24日
勝ち点インディケータ
- 手ぶら
- 18:52
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- カテゴリー:システムトレーディング
ここ数日、日替わりで全面高、全面安の通貨が変わっているようなので、毎日更新している通貨インデックスで、それぞれの通貨が前日に他の通貨に対して単純に上がった（勝ち点１）か下がったか（勝ち点０）を累積して各通貨の勝ち点を表示するようにしてみました。（サッカーワールドカップに因んで）
ちなみに昨日の勝ち点は以下の通りで、NZDの全勝（勝ち点７）、CAD の全敗（勝ち点０）でした。
NZD 7
USD 6
AUD 5
GBP 4
EUR 3
JPY 2
CHF 1
CAD 0
この順位がシステムトレードに使えないかなと考えているところです。
例えば、前日のトップと最下位の通貨ペアで逆のトレードをするとか。
色々とデータを調べてみたいと思います。
昨日はＮＺＤ買いＣＡＤ売り
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昨日はまたドルが買われ、円が売られるという日替わりで強弱が変わる展開となりました。
しかし、一番買われたのはＮＺＤ、一番売られたのはＣＡＤでした。
その結果、NZD/USDで買いシグナル,EUR/NZD,GBP/NZDなどで売りシグナルが出ています。またEUR/JPY,GBP/JPY で買われすぎ、CAD/CHF,AUD/NZDで売られすぎサインが出ています。
但し、これらのサイン、シグナルはそれほど強いものではありません。敢えてトレードするとすれば、通貨インデックスの乖離が一番大きいGBP/NZDでしょうが、これも扱っている業者はあまりないかもしれません。
2006年05月23日
昨日はＣＨＦ買いＡＵＤ売り
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昨日注目通貨ペアとしてAUD/CHFの買いを挙げたのですが、奇しくも昨日一番買われたのはＣＨＦで、一番売られたのはＡＵＤでした。AUD/CHFは一気に下落してしまいました。でもこれで、AUD/CHFもいよいよ売られすぎ状態となりました。
多くの人の注目はドル円でしょうが、ドルはＡＵＤ以外で売られ、対欧州通貨で再び下落が進みました。ドル円も結果的には下がりましたが、円自身もドル、ＡＵＤ以外では売られており、ドル安円高という構図にはなっていません。
以下のペアで買われすぎ、売られすぎサインが出ています。
買われすぎ：EUR/AUD, GBP/AUD, EUR/NZD, GBP/NZD
売られすぎ：CAD/CHF, AUD/CHF, NZD/CHF
EUR/GBP で買いシグナルが出ています。
2006年05月22日
２年物ポジション
皆さん、どれくらいポジション漬けてますか？
私は２００３年７月からＦＸを始めたのですが、２００３年１０月に漬けたドル円ロングポジションが最長ですね。
漬けた業者は外為どっとコムです。
もともと手数料がかかるから塩漬け用の口座としてオープンしたのですが、１ドル１１０円のときに証拠金２０万円で１万ドルのロングポジションを構築したのが、今ではスワップだけで74,555 円つきました。
途中、１０２円という円高も経験しましたが、５倍のレバレッジとスワップで何とか生き延びました。
今回、また１１０円のときに１万ドルのロングポジションを追加しました。実に２年半ぶりの追加です。
今のところ、レバレッジ７倍くらいなので、またしばらくスワップが付く限り漬けておく予定です。
結局、キャピタルゲイン狙いで大損をし、インカムゲイン狙いで確実に利益が出せているんですね。
以前はスワップ狙いなんて面白くないと思っていましたが、結局スワップでしか勝てないなら、それを極めた方がいいかと考えています。
そろそろブログのサブタイトル変えようかな。最近手ぶらで為替取引してないし。
今日の注目通貨は？
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欧州通貨の上昇とＡＵＤの下降で、以下のペアで買われすぎ、売られすぎサインが出ています。
買われすぎ：EUR/AUD, GBP/AUD
売られすぎ：AUD/CHF
スワップを狙うなら AUD/CHF の買いでしょうか。ただ、このペア取り扱っている業者は少ないですね。
2006年05月21日
海外ブローカーランキング
GoForex というＦＸポータルサイトでブローカーのランキング調査をやっていました。
Forex Broker Ratings Results 2005-2006
トップは OANDA でした。OANDA は日本でも利用者が多く、ちょっと調べると、関連サイトが色々と出てきます。mixi でもコミュニティがあります。
他にもコメントが色々と書かれているので、業者を検討するときの参考にしてはいかがでしょうか。
2006年05月20日
SAXOBANKの予想によると・・・
SAXOBANKからの Weekly Market Update によると、
EUR/USD
１ヵ月後：1.31(先週1.29)
３ヶ月後：1.33(先週1.31)
12ヵ月後：1.37(先週1.34)
USD/JPY
１ヵ月後：108
３ヶ月後：106
12ヵ月後：104
GBP/USD
１ヵ月後：1.91
３ヶ月後：1.94
12ヵ月後：1.98
USD/CHF
１ヵ月後：1.20
３ヶ月後：1.18
12ヵ月後：1.14
と、相変わらずドル安の予想を立てています。ユーロに対してはさらに上方修正がされています。これを全く鵜呑みにするわけにはいきませんが、欧州通貨が最高値、最安値を更新しようかという予想の割には円はそこまでは高くならないという値となっています。
個人的にはドル安がそこまで続くとは思わないので、この予想のような大きな相場にはならないと思いますが、クロス円についてはさらに上がる可能性はあるかなという気がします。
今週はドル円トレンド転換
昨日もドル買い円売りの傾向がはっきり出てきました。今週の動きを通貨インデックスで見てもドルと円の乖離率がかなり離れた位置で反転していて、高い確率でトレンド転換したのではないかと思います。
あと、昨日ドル円以外で目立ったのはＣＡＤの買い戻しです。ＣＡＤは今週は少し勢いがなくなっていたのですが、長期的に強いトレンドが継続していることを伺わせます。
GBP/USD, USD/CHF などでも売買シグナル発生してます。ただ、ドルペアに偏ったポジはリスクが大きいので、一番反転の可能性の高いドル円のポジがあれば無理をすることはないでしょう。
誰が見てもトレンドが転換したとわかると、再びドル買いに走る人もでてくると思いますが、私は下降トレンドでの売られすぎのレベルで買っていましたので、後は買われすぎのサインを待つだけです。
ドルロングホルダーの方は今週末は少しは安心して過ごせるのではないでしょうか。
よい週末を。
2006年05月19日
MT4インディケータ(Cycle_Ind)
- 手ぶら
- 14:19
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- カテゴリー:MT4インディケータ集
MT4インディケータ集の第２弾は、以前このブログの「システムの適応化」の記事で紹介したことのある、サイクルインディケータです。
これは「ロケット工学投資法」という本の中で解説されている手法で、MESA(Maximum Entropy Spectral Analysis)という方法で相場のスペクトルを分析して周期（サイクル）を求めようとするものです。
ただ、内容的には題名にある「ロケット工学」とは関係ないように思います。英語の題名のサブタイトルについている「Digital Signal Processing Applications」っていう方が適切です。
詳しい理論的な説明はよくわかっていないのでできませんが、為替市場のような限りなくランダムウォークに近い動きから正確に周期を算出することはほとんど不可能なので、実際のプログラムでは、誤差と遅延をできるだけ減らすためにフィルターの係数の調整や何度も平滑化を繰り返すなど細かい工夫がされています。
そのため、プログラム中でバッファをたくさん使うのですが、ＭＱＬ４では一つのインディケータで８個までしかバッファが使えないので、２要素しか使わないバッファは単に配列として宣言して、毎回データをずらしながら実行させています。
インプットパラメータは基本的には不要なのですが、前回の 8Lines_Ind と同様に BarsCount というパラメータで、インディケータを計算させる範囲を指定してあります。デフォルトでは５００で、０にすると全部のバーを計算します。
このインディケータをアタッチしたチャート例です。
見ての通り、このインディケータのみではトレードには使えないのですが、このサイクルを従来のテクニカルインディケータに適用することで、様々なパラメータフリーの適応化インディケータを作ることができます。その方法についてはこれから順次説明していきます。
このインディケータは以下のリンクからダウンロードできます。
昨日はEUR買いCAD売り
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昨日のマーケットの主役は、ユーロを筆頭に欧州通貨、ＡＵＤが買われ、ＣＡＤが全面的に売られ独歩安でした。ドル、円、ＮＺＤ自身はそれほど大きく動いてはいません。
円高ドル安というトレンドは崩れつつあり、トレンド転換の過渡状態のように見えます。それが証拠に取引の参考となるシグナル、サインは出ていません。
今日は様子見です。
2006年05月18日
「Trend is a friend」の別の解釈
「Trend is a friend」、有名な相場格言一つで、トレンドに逆らわずに、順張りで行こうっていうことです。
確かに移動平均のクロスやレンジブレイクアウトなど、トレンドがはっきりしてから仕掛けるというトレンドフォローシステムがマーケットに大きく依存せず、長期的に勝てるシステムであるということにについては全く異論はありません。
しかし、トレンドがはっきりしてから仕掛けて、さらにトレンドが続くことはそうはありません。
いくつかの負けを繰り返しながら、大きなトレンドをひたすら待つというのも精神的に耐え難いところがあります。
よくトレンド系インジケータとかオシレータ系インジケータとか言って、前者は順張りに、後者は逆張りに使うような説明を見かけますが、それは一般論であって、絶対的な考え方ではないと思います。
ＡＤＸなどのトレンド系インジケータが高い値を出すときは、トレンドがはっきりしてこれからだと見ることもできるし、そろそろトレンドも終わりで反転するぞと見ることもできます。大きなトレンドになる確率の方が低いと考えれば、後者の立場を取って、逆張りに使うということもできるわけです。
明確なトレンドでの逆張りは「Trend is a friend」に反しているように見えるかもしれませんが、「また次のトレンドで会いましょう」という意味でトレンドはフレンドだと言えるのではないでしょうか。
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