2006年06月30日
InterbankFX のMT4で不具合？
InterbankFX 撤収後なのですが、InterbankFX から MT4の安定性に関するメールが来ていました。
詳しいことはよくわかりませんが、InterbankFX の MT4 用のサーバーでエラーが発生しているようです。おそらく接続が切れることが頻繁に起こっていて苦情が来ているのではないでしょうか？ 今のところサーバーを再起動して対応しているそうです。致命的な不具合ではないしろ、自動売買されている人には厳しい状況なのかもしれません。
自前で自動売買する場合、こういったサーバー上の問題が一番厄介なんですね。
サーバーが正常で途中のネットの接続が切れただけなら指値のオーダーは通っているはずですが、サーバー自体が落ちてしまっていたら、それすらスルーされることもあり得ますからね。
そのあたりでトラブルが起きてそうな感じがします。
上位ランキングのブログ記事はこちら2006年06月29日
ポンスイレンジ相場続く
ちょっと投稿に間があいてしまいました。本業が忙しかったのと、書くネタがなかったこと・・・などなどですが。
ポンスイでレンジ相場が続いています。最近は割ときれいな振幅なので、これの逆張りトレードでうまくいっている人も多いでしょう。
昨日の日足で同時になっているので、スポットなら買いシグナルといったところでしょうか。
先日の「相場の予想をしないで儲ける」で予想以上のコメントをいただきました。
色々な解釈の仕方があるのでしょうが、今日の記事のように、スポットでポンスイ買いというトレードは、今後の上昇を予想していますから、相場の予想をしないトレード方法ではありません。
実際、今回もポンスイの買いはしません。今回、オプションでトレードするとすれば、４月の最安値の2.245を下回らないという予想のもと、その下の2.24 プットを売るというトレードになります。
オプション取引は、先物取引と並んで詐欺の被害やちょっと間違えば資産を失うなど危険な方法だと思われがちですが、取引の優位性をわかってしまうと、もうスポット取引の方がハイリスクでできなくなります。
今回の例で言うと、スポット取引だと、若干スワップがつきますが、現在のスポット2.266より上がらないと利益が出ないのに対して、オプション取引だと2.24を下回らなければ利益になるのです。どちらが勝つ確率が高いかは一目瞭然です。
ただ、実際に上昇したときにスポットでは利益が増えるのに対してオプションだと利益が限定されてしまうので、ハイリターンは望めませんが、相場の動きに関係なくリスクとリターンの比率をコントロールできるというのがオプション取引の優位性だと思います。
2006年06月25日
SAXO系業者まとめ
- toyolab
- 16:50
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- カテゴリー:SAXOBANK系業者
SaxoBankのシステムを使っている業者をまとめてみました。
結局、日本の業者ではSaxoのサービスの一部しか提供していないようです。
オプション取引はいずれも使えません。
フルサービスを利用したいのなら、海外業者を利用するしかないということです。
Saxo Bank
http://www.saxobank.com/
日本居住者向け新規口座開設は停止
ひまわり証券
http://sec.himawari-group.co.jp/
日本の業者
証券CFDスポットのみ
ミスター証券
http://www.ecois.jp/
日本の業者
FXスポットのみ
J.N.S.
http://www.jns-online.com/
日本の業者
FXスポットのみ
Synthesis Bank
http://www.tradingfloor.com/
スイスの業者
Forex, Shares, CFDs, Futures, Bonds など Saxo Bank と同等のサービス利用可
HMS LUX
http://www.hms.lu/
ルクセンブルグの業者
Forex, Shares, CFDs, Futures, Bonds など Saxo Bank と同等のサービス利用可
2006年06月24日
相場の予想をしないで儲ける
このブログでも何度か、SAXOBANKの予想についてコメントしてきました。
昨日も長期予想が来たのですが、これだけドル高方向に進んできているにも関わらず、１ヵ月後にはかなりのドル安に反転していると予想しています。これ以上コメントする気にもなれません。
多くのアマチュアトレーダーは、様々なサイトやブログが発信する相場の予想を見て、ある意味振り回されていると思います。
多くの意見を参考にした方が精度が上がるように思うかもしれませんが、一人一人の考えがかなりの不確実性を含むのですから、それらを単純に合わせたところで、不確実性が増すばかりで何の参考にもなりません。
特に相反する予想を立てている二つの意見を合わせたところで、どうやっても矛盾なく説明することは不可能です。
なぜこんなことを書いたかというと、現在、相場の予想をしないで儲けるシステムを実行しているにも関わらず、いくつかの相場の予想記事によって、システムに逆らったトレードをしてしまったためです。結果的にシステム通りの戦略で正解だったので、やはり相場の予想はすべきでないという結論に到達したのです。
ところで、相場の予想をしないで儲ける方法なんてあるのでしょうか？
きっとこれを情報商材として売り出せば売れることでしょう。
でも、それを買っても使える人はわずかでしょう。なぜなら、それは最近このブログで何度か紹介しているオプション取引を使った方法だからです。
正確に言うと全く相場の予想をしないわけではありません。かなり余裕をもってレンジを想定するだけです。この方法では、このレンジを越えると損失につながるので、トレンドができるという恐怖との戦いなのです。
なので、相場の方向を予想すると、利小損大の方向に心理的に動かされるので逆効果に働くことが多いのです。
これからは相場の予想はしない上に、他人の予想も無視するように感情をコントロールしなければいけないなあと思います。
2006年06月21日
SAXOBANKのオプション戦略
昨日出たSAXOBANKのオプション戦略では、GBP/USD のレンジブレイクを予想しています。
具体的な戦略は、期間２週間の1.8340 プットの買いと1.8530コールの買いです。
支払いプレミアムは144pipsなので、1.8196 を下回るか、1.8674 を上回ると利益が出る計算です。
いわゆるストラドルの買いという戦略で、ブレイクする方向はどちらでもよいというのがメリットですが、期間が２週間と限られていて、このレンジに収まってしまうと、144pips のマイナスとなるのがデメリットです。
144pipsのプレミアムということで多少確率は高いかなという気がしますが、レンジがいつブレイクするかを予想するのは難しいと思うので、今回の戦略もパスです。
2006年06月20日
メカリッチーの驚愕の利回り？
- toyolab
- 11:25
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外為オンラインというところで、為替のトレーディングロボットが動いているそうです。
メカリッチーという愛称がついていて、運用結果のグラフも公表されています。
これを見ると、運用２ヶ月で半分くらいに減っています。システムトレーディング、メカニカルトレーディングを正しく理解せずに、「驚愕の利回り」だけしか見ていない人からすると、「これは詐欺か！」と思われるかもしれません。
しかし、これがシステムトレーディングの現実です。おそらくバックテストの結果では長期的に驚愕の利回りが達成できていたのでしょう。もし、このシステムがカーブフィッティングにならないように正しく設計されているのなら、長期的に運用すれば実際に驚愕の利回りが実現される可能性もあります。
ただ、ブラックボックスのシステムでこの運用結果だけ見て将来の収益を期待するのは難しいですね。
案の定、ロボットトレード口座の新規開設は休止しているようです。何か顧客とトラブルでもあったのかなと心配してしまいます。
2006年06月19日
ポンスイロング手仕舞い
2.26あたりでロングしたポンスイですが、2.28超えた時点で買われすぎサインが出たので、2.28あたりで手仕舞いしました。
このポジは珍しく含み損をほとんど持たないままうまく上がってクローズできました。
最近のポンスイのレンジ相場は、オプションのストラングル売りに最適です。2.24プット売りと2.30コール売りで挟んでいますが、2.24プットもまだボラが高いようで、30から45日の追加ポジションで50pipsくらい取れてます。
2006年06月18日
SAXOBANKの？オプション戦略
週末に送られてくるSAXOBANKの中長期予想は、相変わらずドル安で、１ヵ月後にEUR/USD１．２８を予想しています。
しかし、新たなオプション戦略として、２週間で、EUR/USD 1.28コールの買いと1.2530プットの売りを提案しています。つまり、今月末までに、1.2530を下回ることはなく、1.2800を超えると予想しているわけです。このオプションでのプレミアムの支払いは15pipsなので、利益が出るのは1.2815を超えた場合のみです。
１ヵ月後に1.28を予想している割には、２週間で1.28超えの戦略は確率低いんじゃないかと思うのですが、どうなんでしょうかね。SAXOのアナリストさん。
そういえば、２週間前にGBP/USDの1.90コール買い戦略も出していましたが、見事に外れました。やっぱり自分で売買していない人は勝っても負けても関係ないんでしょうね。
それを鵜呑みにした客が馬鹿を見るということなのでしょうか。
2006年06月17日
OANDA のボックスオプション
海外業者ですが、日本からの利用者も多い OANDA でオプション取引ができるということで、デモアカウントを試してみました。
OANDAで取引できるオプションは、通常のコール、プットを売買するオプションではなく、ボックスオプションというものです。
簡単に言うと、期間と値幅によるボックスを作成し、そこにヒットするかヒットしない（ミス）かを賭けるものです。当たりそうな確率によって購入額（プレミアム）と当たったときの支払い額が決まります。
ヒット／ミスのオプションを買った場合、まずはプレミアム代金を支払います。そして、ヒットの場合実際にレートがそのボックスにちょっとでもタッチすれば当たり、ミスの場合、一度もボックスにタッチしなければ当たりということで、予め決められた額が支払われます。この金額がプレミアムより大きければ利益となります。
OANDAではスプレッドの狭さからデイトレに人気があるようですが、このオプションもボックスの期間が分単位で決められるので、デイトレの感覚でオプション取引をすることができます。
ちょっと使ってみた感想ですが、確かにゲーム感覚でオプション取引ができ、楽しいのですが、この手の取引は適当にやったら胴元というか業者が勝つようにできているので、ちゃんとしたシステムを作ってやらないと勝てないなあと思いました。
2006年06月16日
ＭＴ４に遺伝的アルゴリズムを装備？
- toyolab
- 13:57
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- カテゴリー:システムトレーディング
久々にＭＴ４関連の記事です。
MetaTrade4 開発元の MetaQuotes さんから Genetic Algorithms というタイトルのメールが来ました。
Genetic Algorithms とは、日本語で「遺伝的アルゴリズム」、省略してＧＡなどと呼ばれている組合せ最適化アルゴリズムです。
生物の進化を真似したアルゴリズムということですが、要は組合せを片っ端から試して最適解を探すのにくらべて高速に最適に近い解を見つけられるというものです。
ＧＡは色々な分野で普通に利用されているので、ＧＡそのものに特に問題はありません。
問題は、トレーディングシステムにおけるパラメータ最適化です。
もともと Strategy Tester には最適化という機能があったので、それを高速化したというだけかもしれません。
ただ、バックテストでパラメータを最適化してもカーブフィッティングになるだけで、将来も同様の利益が出るなんて保証は全くないんですけどね。
まあ、私もそうだったのですが、トレーディングシステムを始めた頃は、パラメータを変えると劇的に収益が上がったりすることがあるので、パラメータの最適化をやりたくなるんですよね。
でも、そのままリアルでトレードしない方がいいでしょうね。私みたいになりますよ。
パラメータによって結果が大きく変わるシステムは、カーブフィッティングしやすいシステムなので、気をつけた方がいいですね。
パラメータを変化させても結果がほとんど変わらないというのが安定なシステムなので、最適化しても結果に変化がないかどうかを調べるために使うのであれば、ＭＴ４の最適化もそれなりに有効な機能だと思います。
2006年06月15日
海外業者紹介（Synthesis Bank）
- toyolab
- 17:32
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- カテゴリー:SAXOBANK系業者
今回紹介する業者は、スイスのSynthesis Bankです。
ここはSAXOBANK のシステムを使っていて、為替オプションもSAXOと同様に使えるようです。
他にも、SAXOでは取引できなくなった、CFDなども取引できるようです。
2chでも Synthesis Bank のスレがあり、SAXOとの比較や、アカウント取得など話題になっています。
CFDならひまわり証券でもできるから、やはり為替オプションをしたい人にお勧め。
ただ、スイスの業者なので、口座開設時にパスポート認証とか必要でちょっと面倒かもしれません。
2006年06月14日
デモアカウント報告(サムライＦＸ)
- toyolab
- 19:06
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- カテゴリー:SAXOBANK系業者
国内で為替オプションがオンライン取引できる唯一の業者と思われるサムライＦＸで、デモアカウントを試してみました。
（もう一つのトレーダーズ証券では電話注文のみらしい）
取扱い通貨ペアはドルストレートペア、クロス円を中心として１３通貨ペア。それほど多くはないですが、メジャーペアは押さえてあるのでＯＫです。
オプションの買いと売りの差、いわゆるスプレッドは10～12pips。スポットに比べると広いように感じますが、SAXO でも 8～12pips なので、そんなものでしょう。
取引方法に関しては、SAXOでは成行しか注文できなかったので、指値、逆指値の指定ができるところはプラスポイントです。
しかし、使い勝手はSAXOと比べるといまひとつです。いちいち提示価格ボタンを押さないと価格が更新されないところがちょっと面倒です。
さらに、致命的なのは、オプションの買いしかできないことです。
個人的には、オプションの買いだけではメリットが感じられません。確かにオプション買いは損失限定で利益無限大の可能性があり、それをローリスク・ハイリターンと触れ込んでいるみたいですが、為替のように値幅のそれほど大きくない相場では、利益の可能性より損失の可能性の方が高くなるので、実際にはスポット取引に比べて大きな優位性があるとは言えないでしょう。
オプションも売りから入れることで、かなりバリエーションに富んだ戦略を構築することができるわけなので、オプション売りができないというのは大きなマイナスポイントとなります。私もオプション買いだけでは勝つ自信は全くありません。
ということで、残念ながらサムライＦＸも口座開設の対象からは外れました。結局、現時点では国内には為替オプション取引が制限なく自由にできる業者はないということです。
やはり海外に目を向けなくてはいけないということですね。
また業者探しの旅に出ます。さようなら。
2006年06月13日
InterbankFX 撤収
マイクロロットなど小口の取引で便利だった InterbankFX ですが、デイトレの自動売買から手を引いたので撤収することにしました。
以前はデイトレするなら自動売買がベストだと考えていたのですが、プログラムトレーディングだと結局は２４時間監視していないといけないし、スリッページで不利なレートで約定したりすることもあり、メンテが大変な割に収益がよくないということで止めました。
システムトレーディングで運用した資産は結局半分くらいに減ってしまいましたが、システムトレーディングに関する研究は無駄にはなっていないと思います。
また失ったものもあれば得たものもあります。
今までは家にいるときはほとんどプログラムの改良やＰＣのメンテなどに時間を取られていたので、それがなくなって家族からは喜ばれています。
最後にInterbankFX の出金対応についてレポートしておきます。
結論は全く問題なしです。
昨日の夜、ＨＰから出金フォームに必要事項を記入し、一旦印刷してサインしたものをスキャンしてjpgファイルにして添付ファイルとしてメール。すると、今朝、銀行(CITIBANK)に入金されていました。銀行送金の場合、手数料はUS＄２５でした。
２，３日かかると書いてありましたが、即日で完了し、対応は迅速でした。
2006年06月12日
デモアカウント報告(J.N.S)
最近、オプション、オプションとマニアック路線を突き進んでいるせいか、ランキングが１日１位ずつきれいに落ちています。持ち合いから下にブレイクしたって感じです。
オプション取引できる人が少ないから仕方がないということで、SAXOBANK の他に為替オプションができる業者はないかと探しているのですが、意外にないですね。
今回、SAXOのシステムを使っている J.N.S のデモアカウントを使ってみした。
画面はSAXOとそっくりなのですが、オーダーのメニューに Spot と Place Order しか出ないようになっていました。やはりオプションは使えません。
ダメだということでアンインストールしたら、本家のSAXOTRADER も使えなくなってしまい、再インストールする羽目に。余計なことをするんじゃなかった。
次回はサムライFXのデモアカウントにトライしてみます。
2006年06月11日
無料ｅジャーナルの紹介
今回は無料の為替取引、オプション取引関係のｅジャーナルをご紹介します。
残念ながら英語なので、ちゃんとは読んでいないのですが、ファンダメンタル、テクニカル、トレーディングシステムなど幅広い範囲の記事が書かれています。
2006年06月10日
SAXOBANKの長期予想は相変わらずドル安
SAXOBANKからの長期予想によると、
EUR/USD
１ヵ月後：1.25
３ヶ月後：1.29
12ヵ月後：1.35
USD/JPY
１ヵ月後：115
３ヶ月後：109
12ヵ月後：104
GBP/USD
１ヵ月後：1.83
３ヶ月後：1.89
12ヵ月後：1.95
USD/CHF
１ヵ月後：1.24
３ヶ月後：1.19
12ヵ月後：1.14
と１ヵ月後はドル高に修正しましたが、その後は再びドル安となる予想を堅持しています。１年後のドル安幅はむしろ拡大しています。
まあSAXOの先週のEUR/USD 1.30 CALL の買い戦略も、見事に外れましたので、このような予想も想定外の最悪シナリオと考えておけば、ローリスクの取引をすることが可能でしょう。
私個人の現在のオプション取引の方針としては、EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF のいわゆるメジャー通貨ペアでは、ドル高方向のトレンドと見て、コールまたはプットのネイキッド売り戦略。EUR/JPY, GBP/JPY, GBP/CHF では、レンジ相場と見て、ストラングルの売り戦略を行っています。今のところ、ポジションの調整なしで順調に進んでいます。
2006年06月09日
昨日全敗のユーロ、対ドルのレジスタンスが鮮明に
日々の相場で一喜一憂すべきではないのですが、昨日のユーロの下落（主要７通貨に全敗）は、ダブルトップを形成して1.30下のレジスタンスを鮮明にするものでした。
サポート、レジスタンスはオプション取引でも重要で、1.30を超えるのが難しいということは、1.30コール売りのプレミアムを取れる確率が高いということです。オプション売りはリスク無限大という理論に反して、実際にはローリスクのトレードを行うことができます。
SAXOBANKはオプション取引でお世話になっているのですが、送られてくる戦略はあまり当てになりません。
これまでずっとドル安ユーロ高の予想だったのですが、次回の予想ではドル高方向に修正してくるのではないかと思います。
まさに投資、取引は自分の判断で、ということです。
2006年06月08日
SAXOBANKのコミュニティ
試しに mixi に SAXOBANK のコミュニティ作ってみました。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=987179
既に日本居住者向けの新規口座開設はできなくなったのですが、数少ない既存ユーザーの皆さん、情報交換しましょう。
１ヵ月経ってもメンバーが私一人ぼっちだったら削除されるそうです。
2006年06月07日
オプション取引の本
株や為替の本は雨後の竹の子のようにどんどん湧いてきていますが、それに比べるとオプション取引の本はほとんどありません。
日本では、オプションマーケットが事実上日経２２５先物オプションくらいしかないからでしょう。
結局オプションをやろうと思ったら海外の業者でアカウントを作らなくてはならないということで、まだまだ敷居が高いようです。
やはり日本は日本語の壁によって閉鎖されているみたいで、どうしても欧米からかなり遅れています。以前、システムトレーディングに凝っていたときもそう感じたのですが、オプション取引についても全く同じですね。
なので、興味のある人は少ないかもしれませんが、今日は数少ないオプション取引の本を紹介します。
オプションの理論についてはWeb上でいくつか見つかると思うのですが、実際の取引手法についてはこれらの本を見て初めて知ったものもあります。システムトレーディングに行き詰っていたときだったので、かなり新鮮でした。
オプション取引は理論が難しい上に、ハイリスクというイメージがあるのですが、それは株式や先物など変動が大きすぎたり、レバレッジが高すぎたりするからです。
これらの本では、為替に特化したオプション取引についてはほとんど触れられていませんが、為替のように流動性が高く変動が大きすぎないマーケットでは、通貨ペアと相場の状態を選ぶことで、かなりリスクを抑えることができると感じました。
今度こそ自分に合ったシステムを構築して、経済的自由を手に入れたいと思います。
ポンスイロングＧＯ！
スイングトレード、キャリートレードで人気のポンスイですが、うちのシステムで売られすぎサインが出たので、スワップ狙いの長期保有ポジションとしてロング仕込みました。
また売られすぎ状態で、プットオプションのプレミアムが高くなっているので、ついでにプットの売りも仕掛けました。
１ヶ月の2.24ストライクで、プレミアムは60pipsくらい。スワップ＋αが狙える戦略です。
実際にはスポットの１０倍の枚数のオプションを売っているので、2.24 までなら下がっても利益が出るというヘッジ効果もあります。
オプションはうまく使えば強力な武器となります。使い方を間違えればＸＸＸですが。
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