2006年10月13日
今日のオプションポジション
オプションポジションが増えてきたので、それぞれのポジションのリスクを視覚化するために、満期日とストライクからグラフにしてみました。とりあえずドル円だけです。
ポジションはすべて売りです。プットとコールのポジションがIVから算出した１シグマのレンジに対してその外側にいれば、ほぼ８０％以上の確率でプレミアムがゲットできることになります。
IVからかなり離れたポジションはほぼ安全と考えられるので、今後ポジションを構築する場合は、IVの中に入っているポジションに注意する必要があります。１２０円のコールはITMになる可能性が高いので、これ以上コールは増やせません。
１１８．５円のプットはターゲットバイイングなので、プットの追加はこれがヒットしてから考えることにします。
こうやってポジションをグラフ化してみると、今の状況が非常にわかりやすくなりました。やはり視覚化っていうのは重要ですね。
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初めまして、こんにちは。
書き込みするのは初めてですが、
いつもブログを拝見しております。
現在オプショントレードに向けて準備中で、
近々synthesis bankのアカウントを取る予定です。
しかしこちらのブログは非常に分かりやすくてタメになります(^^)
これからも応援しておりますので、
頑張って更新を続けてください。
takaさん、コメントありがとうございます。
synthesis bank ですか。いいですね。
あそこは日本向けにサービスしていない分、SAXOのサービスをフルに使えますからね。
がんばってください。