2006年11月30日
試しにITMデビットスプレッドオプション
ポンスイロングはとりあえず、上がってくれて一安心といったところ。
高値を更新するところまで放置しておこう。
欧州通貨の中でもユーロ、ポンドが高値を更新しようとしている間もスイスは上がりきれていない。
そこで、ドルスイスが下がっても1.19あたりのサポートあたりじゃないかと踏んで、再びオプション買い。
スワップもつくし、ドルスイスもそろそろ買いたいんだけど、1.19を下にブレイクしたら諦めようということで、まずは、１週間1.19ストライクでコールの買いを投入。
プレミアム支払いは195pipsだけど、これは満期時に1.2095を超えていればプラスになるので、今、スポットで買うのと同じこと。
ただ、１週間後に1.21を超えるかどうかもわからないので、合わせて 1.21 コールの売りを投入。プレミアムは50pipsなので、1.21を超えれば50pipsちょっとが利益となりポジションはスクエア。
この戦略はITMデビットスプレッドオプションというらしい。最大損失は1.19を下回ったときの-145pips。
今回試しなので1万ドルで売買。これなら証拠金にほとんど響かないからいいだろう。
上位ランキングのブログ記事はこちら2006年11月29日
ポンスイロング
以前レンジブレイクして痛い目に会ったポンスイだが、今回はオプションでなく、素直にスポットでロングに。
最近のドル安欧州高の中で、スイスが久々に健闘していたが、ユーロドル、ポンドドルが最近のレジスタンスをブレイクして青天井なのに対して、ドルスイスは１．１９と下にもう一段強力なサポートが控えているため、それほど上がらないのではないかと推測。
但し、ドル安で含み損が大きくなっているので、１万ポンドだけ買って様子見。
2006年11月28日
ついにオプション買い投入
やはり、ユーロドル1.30ブレイクはただごとではない。
1.32までとか悠長なことは言ってられないので、オプション売りの戦略は方向転換。
1.30を超えていれば上昇トレンドと考えて 1W 1.3030 long call を投入。
ITMなので支払いプレミアムは139pipsと大きいが、オプション買いは保険みたいなものだから、一時的に損失は出てもリスクヘッジのためだから仕方ない。
この際、いくつか売りオプションを損切りで買い戻し。
今日は損失をかなり計上したが、以前のNOPSで崩壊したほどの打撃ではない。
年利５０％を目標としてゆっくりやることにしよう。
2006年11月27日
自転車操業状態のオプション取引
先週にわかに動きのあったドルストレートペアの相場だが、感謝祭休暇中のこととは言え、重要なレベルを超えたことには変わりない。短期的にはドル安トレンドと考えざるを得ない。
実は、今３０本もオプションポジションがあり、含み損が拡大している(^^;。
先週もドル売りポジを追加していったのだが、さらなるドル安でまだドル買いに偏っている。
もうこなったら自転車操業で倒れるところまでドル売りポジションを追加するしかない。
先週調整したユーロドルのポジ
EUR/USD 1.2995 12/4 short call
EUR/USD 1.3100 12/1 short put
既にEUR/USD 1.31 超えてきた。今度は1.32まで耐えられるように
EUR/USD 1.3200 12/4 short put
のポジをオープン。プレミアムは91pipsなので、1.31～1.32の範囲で9pipsの損失で収まる計算。
もう一つリスクが大きくなってきたのが、
USD/CHF 1.2139 1/8 short put
既にITMになっている。満期までもう少しあるが、これ以上のドル安リスクを減らすために、
USD/CHF 1.1900 1/8 short call
をオープン。これも NOPS ならぬ 逆NOPS（そんなのあるのか？）。1.1900から1.2139の範囲で両方のポジがITM になりスクエア。これでもプレミアムは合計243pipsなので、4pips分のわずかな利益がでる。
これでオプション３２本！ 前回はNOPSで証拠金を次々増やして倒れたが、今回の戦略では証拠金はむしろ減っているのでリスクは少ない。同じ過ちは繰り返さない。
2006年11月24日
レンジブレイク？
今日２回目の記事です。さっき、メジャー通貨ペアで強力なサポート、レジスタンスがあると書いた直後に、いともあっさり、そのレベルを抜けてしまいました。
EUR/USD 1.30近辺
GBP/USD 1.92近辺
USD/CHF 1.22近辺
USD/JPY 116近辺
うーん、厳しくなってきました。そのうちポジションを軽くしようと思っていたのに、余計なポジがたくさん。とりあえず、満期間近のポジから対応していくことに。
EUR/USD 1.2995 12/4 short call
これがITMになったので、1.31 short put で対応。1.2995～1.3100の範囲で両建てでスクエア、為替差損分はプレミアムでカバー。
相場が動かなくなればまた復活できるから、それまで何とか耐えるしかない。
これも経験のうち。がんばろう。
どうなるドル安？
あまり相場の予想はしない方がいいのですが、悪い方のシナリオとその対応は考えておかないといけません。
最近のドルストレートペアの動きからレンジが形成されています。
今、ドル安リスクに注目すると、各ペアで以下のレベルでレジスタンス、サポートが見えます。
EUR/USD 1.30近辺
GBP/USD 1.92近辺
USD/CHF 1.22近辺
USD/JPY 116近辺
ドル円については、その下に 115.5, 115, 114 と何段階かのサポートが見えるのでそれほど強くないかもしれませんが、EUR,GBP,CHFの欧州通貨に対してはかなり強いバリアになっています。
おそらく、このレベルの外側にはストップロスやオプションが多数設定されていると思われますので、ここを明確に超えるかどうかで対策が変わってきます。
ここを超えてくればドルプットの買いでリスクをヘッジする必要があるでしょうが、今の状態では、まだドル安が一気に進むとは考えられないので、やはり対策としては、積極的なドルプットの買いではなく、消極的なドルコールの売りで様子を見るということになります。
個人的なポジションとしては円高リスクも考慮して、ドル円、スイス円のショートコールポジを構築しました。
ドル円はロングスポットポジがあるので、カバードコールとして、スイス円は金利差の小さい方がコールのプレミアムが比較的大きいという理由でポジりました。
だだんポジが増えてきたのですが、リスクヘッジのポジションなので証拠金はそんなに増えてはいません。
ただ、今の動きが、Thanksgiving Holiday と週末にかかった期間なので、本当の動きかどうかがちょっと気になります。
2006年11月23日
ドル売りリスク拡大
今週はポジションの調整はしない予定だったのですが、昨日大きくドル安に動いたため、ドル売りリスクが拡大した感じです。今のポジションがドル買いに大きく偏っているので、ヘッジのため、以下のドル売り欧州買い方向のポジションを構築しました。
EUR/USD short put 1.2450 3/26
USD/CHF short call 1.2749 3/26
ただ、まだレンジを抜けるほどのリスクではないので、オプションも買いではなく、売りにしました。
2006年11月19日
今日のポジション
今日のポジションですが、スポット１本、オプション２３本もあるので、デルタ値をドル換算して通貨別に整理してみました。
USD long 185,071
JPY short 147,708
EUR short 65,744
CHF short 29,448
GBP long 57,829
先週よりポンドの比重が大きくなりましたが、全体的にスリムになりました。
今週はユーロ円ショートプットが満期を迎えます。ストライクは１４５円なので、権利行使することはまずないでしょう。ただ、まだポジションが多いので、特段円高ドル安が進まない限り、今週はポジションの調整はしないつもりです。
2006年11月16日
損切りしないオプションポジションの調整
前回、実質レバレッジが２５倍という状態で行ったポジション調整ですが、結局ポジションは一切クローズしないで、新規ポジションを建てることにしました。
つまり、損切りしないポジション調整ということなのですが、これは特に危険な方法というわけではなく、スポットポジションの場合でも、両建てできるブローカーで含み損のあるポジションを損切りしないで両建てして様子を見るというのと同じことです。
もちろん損切りしてポジションを調整することもできるのですが、以前ポンスイでそれをやって破綻した経験があったので、今回はやめました。
結局、ドル買いに偏っていたので、ユーロドルのプットの売りと、ポンドドルのプットの売りポジションを建てました。
その後、ポンドドルが急落してオプション価格が上がってちょっと焦りましたが、ポンドドルも金利差がほとんどなく、大きいですがレンジ相場となっているのでしばらくは様子見といったところです。
これで実質レバレッジは６倍程度まで下がったので、どう動いても何とか耐えられると思います。あとは満期でオプション価格が０になるのを待つだけです。
何か行き当たりばったりのやり方なので、もう少しシステム化しないといけないですね。
2006年11月15日
管理人の注目業者紹介（ミスター証券）
- toyolab
- 17:09
- コメントする
- カテゴリー:SAXOBANK系業者
これまでも国内外のFX取引業者を紹介してきましたが、保存版としてこれから何回かに渡って管理人の注目業者を改めて紹介していきたいと思います。
第１回目は「ミスター証券」です。
ミスター証券の注目ポイントは何と言っても、SAXOBANKのトレーディングシステムを採用している点です。
このシステムは非常に安定しており、経済指標発表時にシステムがダウンするようなことはほとんどありません。
スプレッドは完全に固定ではありませんが、その代わり、逆指値やトレイリングストップオーダーでBid(売値)か、Ask(買値)かを指定できるなどプロ並みの仕様となっています。
次に注目すべきポイントは、取引通貨ペアの数。なんと１３３。
そんなに要らないよ、と思われるかもしれませんが、特にスワップ派には重要なポイントです。
単に高金利な通貨だけでなく、ボラティリティ（変動率）が低い割にスワップがもらえる通貨ペアなど、色々と探す楽しみがあります。さらに複数の通貨ペアを組み合わせてリスクの低いポートフォリオを作るなど、利用価値満載です。
コストの面も無視できません。手数料は片道１銭ですが、手数料無料のSAXOBANK本家に比べてスプレッドが狭く設定されているので、スプレッドを含めたコストはほとんど変わりません。しかもミスター証券では、独自のサービスとして月々の手数料は１９、８００円を上限として、それを超えた手数料はバックされ、実質手数料無料となります。パワートレーダーにはうれしいサービスです。
最後に個人的な希望です。SAXOBANKではリスクヘッジには欠かせないプロ用のOTC(店頭）通貨オプションなどのデリバティブ取引をサポートしているのですが、残念ながらミスター証券ではまだ利用できません。
しかし、ミスター証券に問い合わせたところ、オプション取引の対応を時期は未定ながら検討しているとのこと、期待して待ちたいところです。私もオプション取引ができれば即、口座開設したいと思っています。
2006年11月13日
オプションのリスク管理
ここまでオプションポジションがたまってからリスク管理について考えるなんてお粗末な話ですが、やはり致命傷になる前に方針をはっきりさせておくべきでしょう。
オプションポジションの評価の仕方はちゃんとしたのがあると思うのですが、ここでは自分の取っている戦略に合わせて自分なりのリスク管理方法を考えてみます。
これまで、理論上８４％以上の勝率のOTMのオプションの売りを繰り返してきました。
これらのポジションは相場が好ましい方へ動けば、オプション価格がどんどん下がり、同様にデルタも下がるので、特に問題はなかったのですが、リスク管理とは最悪のケースを考えるということなので、相場が逆に動いたときを想定しなくてはいけません。
今の戦略では、オプションの満期時にITMであっても、損失はそこで確定するわけではないので、満期時の最大損失については考えないことにします。これは取るポジションが長期的なトレンドの方向で、かつスワップが得られる方向なので、短期的な逆行に耐えられるようレバレッジを下げておくという前提のもとでの考え方です。
以前の試算では、メジャー通貨ペアに対しては、レバレッジが５倍以下を目安にしていました。
しかし、今、スポットポジションだけでレバレッジ５倍となっている状態なので、オプションポジションの分だけオーバーレバレッジということになります。何の基準も設けないとついつい欲が出てしまうということですね。(^^;
今使っている業者の証拠金の計算にはデルタ値とベガ値を使っているようですが、ベガ値は残存期間が長いほど大きい傾向があるので、時間とともに減少していきますが、デルタ値はITMに近づくほど大きくなっていきます。
なので、相場が悪い方へいけばいくほどレバレッジが大きくなっていきます。
しかし、デルタの最悪値を考えるとレバレッジが非常に大きくなるので、オプション売りのポジションはほとんど建てられません。なので、VaRのように確率的に考える必要があります。
ただ、各オプションポジションが全く独立ならば、すべてのポジションがITMになる確率は非常に低くなるのですが、同一通貨ペアでストライク、満期日が近い場合、相関が高くなったり、同一通貨でプットとコールを両建てしていれば、逆相関になるとかで、ちょっと取扱いが面倒になってしまいます。
ここでは自分のポジションのことなので詳しい計算は省略しますが、現在のデルタ値だけから実質レバレッジを計算すると１５倍、現在、ITMになる確率が１６％以上になっているポジションが満期時にITMになった仮定したときの実質レバレッジはなんと２５倍と、非常に危険な状態にあることが判明しました。
やはり、当面は実質レバレッジを下げる方向で戦略を考えていかなくてはいけないようです。
2006年11月11日
オプションのポートフォリオ
保有しているオプションポジションが多くなってきたので、リスクにさらされている通貨量を調べてみた。スポットの場合、売買した通貨量がそのままリスクにさらされていることになるが、オプションの場合、価格に対するオプション価格の変化が一定でないので、現時点での傾きを表すデルタを用いる。
USD/JPY long USD 148,562
USD/JPY short USD 6,539
EUR/USD short EUR 83,658(USD 107,413)
USD/CHF long USD 35,126
GBP/USD long GBP 8,071(USD 15,418)
EUR/JPY long EUR 12,957(USD 16,636)
GBP/JPY long GBP 8,678(USD 16,578)
さらに各通貨毎のポジションをドルベースで見てみると
USD long $234,018
JPY short $175,237
EUR short $ 90,777
GBP long $ 31,996
CHF short $ 35,126
となった。やはりドル買い円売りに偏りすぎていることが判明。
うちUSD/JPYの$100,000はスワップ目当てのスポットポジションだが、それを差し引いてもドル買いに偏っている。
あと、EUR,GBP,CHFを欧州通貨としてひとまとめにしてみても、ショート方向のポジションが大きい。もうしばらくは証拠金に余裕があるので、欧州買いドル売りのポジションを増やした方がよさそうだ。
オプションも定期的にポートフォリオの見直しが必要である。
2006年11月09日
オプション取引業者（海外 CMC Markets）
あまり有益な情報ではありませんが、Google で OTC Currency Options でサーチしたところ、次の業者がヒットしました。
CMC Markets
http://www.cmcmarkets.co.uk/eng/forex/options_trading.jsp
業者自体は FX Street にも紹介されている会社ですが、説明によると、オプション取引は電話かチャットでオーダーするとのこと。オンラインシステムまではできていないようです。
2006年11月08日
オプションの満期
ドル円１１６．７０ショートプットと、ユーロドル１．２８３６ショートコールのオプションが今日満期となります。
オプションの満期時間、いわゆるNYカットは、今は日本時間で日付が変わる時間なのでわかりやすいです。
たまたま米中間選挙の大勢がわかった後なので、NYオープン後に何らかの動きがあるかもしれません。
ただ、昨日一時的にドルが売られた場面があるので、既に織り込み済みかもしれません。
まあそんなことはデイトレーダーが気にすればいい話なので、ここでは深く考えません。
ドル円１１６．７０のオプションは満期で消滅しそうな感じですが、ユーロドル１．２８３６の方は超える可能性があります。確かにユーロ円がしっかり１５０円を超えていることからも、円よりユーロの方が強くなっていますが、対ドルについてはドルが全面的に弱くなる気配はないので、相対的にドル円では円安、ユーロドルでは保ち合いが続くんじゃないかと思っています。
なので、ユーロドルのオプションも満期で権利行使するかどうかはあまり大きな問題ではないと考えています。
それがはっきりした明日以降に次の手を考えることにしましょう。
オプションの売りっていうのは週末にポジション建てると、週明けに時間価値が剥げて含み益が増えているので気持ちがいいです。なので、最近は月曜日に満期のオプションを売ることが多いです。このあたりは限月が決まっていないOTCオプションなのでとてもやりやすいです。
ただ、このようなメリットをいくら言ったところで、残念ながら国内の業者ではできないのが現状です。
OTCの通貨オプションがどれだけ個人トレーダー向けに普及するかですが、私はまだ見通しが立っていない状況だと思います。
というのも、海外でもそれほど多くないからです。まず、欧米で普及するのが先でしょうから、日本での普及はその後だと思います。日本の金融商品は金融庁の保護というか規制を受けているので、なかなか新しいサービスは導入しにくいんじゃないかと素人ながらに思います。
2006年11月07日
為替マーケットの特性の変化
- toyolab
- 09:59
- コメントする
- カテゴリー:システムトレーディング
Currency Trader Magazine １１月号に興味深い記事があったので紹介する。
Currency trends and volatility という記事の中で為替マーケットの特性を Skewness(歪度)とKurtosis(尖度)という統計値で表している。
詳しいことは省略するが、ボラティリティという変化の度合いの分布が正規分布からどうずれているかを表すもので、歪度は正規分布の対称性からのずれを、尖度は正規分布のとんがり具合のずれを表す。どちらも正規分布の場合０になる。
この記事ではUSD/CAD, USD/JPY, GBP/USDの通貨ペアで６ヶ月ボラティリティに対して歪度と尖度の時間的変化をグラフ化している。
いずれも、ある時期から急に歪度と尖度の変動幅が明らかに小さくなっている。それはいつかというと、１９９９年ユーロの導入時である。
もっとも顕著な例が USD/CAD である。
９９年以前ではボラティリティの分布に偏りがあったのが、９９年以降では正規分布に近づいているということである。
これは明らかにマーケットの特性が変わったことを意味する。ユーロの導入はそれだけ大きな意味のある出来事だったとも言える。
また通貨ペアによってこれらの特性の変化の仕方も違うので、結局この記事は、それぞれのマーケットには固有の特性があるので、一つのシステムを異なったマーケットに適用するアプローチは失敗に終わる、という結論で締めくくられている。
確かに通貨ペアの違いによる特性の違いは明らかだが、かと言ってカーブフィッティングなしに通貨ペアに特化したシステムが作れるかどうかも疑問である。
それより私が衝撃を覚えたのは、USD/CADのボラティリティの特性が９９年を境に劇的に変化しているといっても、それがただチャートを見てもよくわからないということである。
確かにボラティリティ自身が小さくなっているわけではないので、それなりに変動はしている。しかし、この違いがトレーディングシステムに影響を与える可能性は十分にあると思われる。
もし、直接的でないししろ、ボラティリティのずれを利用したシステムであれば、システムのパフォーマンスが９９年を境に低下する可能性があるだろう。しかし、その理由はもしかするとわからないかもしれない。
バックテストは長ければ長いほどいいと言われるが、マーケットの特徴が変化しているのであれば、果たして９９年より前のテストが必要かどうかも疑問となる。
マーケットの特性の変化がわからない間に起きてしまっているかもしれないと思うと、ますます自分のシステムが信用できなくなってしまった。
2006年11月06日
ユーロドルの代替ペア
ユーロドルは取引量が一番多いペアなので、それを理由に取引している人も多いかもしれません。
日本ではあまり多くないかもしれませんが、ドルスイスもメジャー通貨ペアとして知られています。
よくユーロドルとドルスイスは動きが逆になっていると言われます。
それもそのはず、ユーロスイスのボラティリティはかなり低く、現在２％台です。ドルの動きの方が大きいので、ほとんど逆に動いているように見えるのです。
ただ動きが逆なだけでは、デイトレーダーにとってはメリットはない（むしろスプレッドの狭いユーロドルの方がいい）のですが、中長期のトレーダーにとっては、スワップ金利の差が効いてきます。
現在、政策金利はドル５．２５％、ユーロ３．２５％、スイスフラン１．７５％です。金利差はユーロドル２％に対してドルスイス３．５％です。すると、ドルスイスはドル円には及びませんが、ユーロドルに比べて１．７５倍スワップ金利が取れることになります。
ところで、FXCMJ のスワップ金利を参考にすると、ユーロドルの売りで１万通貨当たりスワップは８０円、ドルスイスの買いで１１３円です。これを見ると１．４倍しか違わないように見えますが、これは実質レバレッジが等しくないからです。
ユーロドルの１万通貨というのは、１万ユーロなのに対して、ドルスイスでは１万ドルです。現在、１ユーロ＝１．２７ドルなので、同じ１万通貨の売買では、ユーロドルの方がドルスイスより１．２７倍レバレッジが高い計算になります。
なので、レバレッジを等しくするためには、ドルスイスの方を１．２７万ドル売買する必要があります。そうすると、スワップは１１３×１．２７＝１４３．５円となり、ユーロドルの１．７９倍となります。
ということなので、スワップ目当ての場合、ユーロドルよりドルスイスの方が有利になるということになります。
ついでにオプション取引の場合もスワップがプラスになる方向でのトレードの場合、同じことが言えます。
コールとプットのプレミアムの差は金利差が大きいほど大きくなります。なので、実質レバレッジと、ボラティリティから出した確率を等しくすると、ドルスイスのプットは、ユーロドルのコールよりプレミアムが１．５倍高い計算になります。
ということはリスクが全く等しいのに、リターンが１．５倍になるということです。
これからはオプションの方もユーロドルからドルスイスにシフトしていった方がよさそうです。
2006年11月04日
スワップで年利何％を目指す？
この度、ブログ村の為替ブログの中で FX スワップ・長期投資派のサブカテゴリに登録しました。
投資系ブログだと年利目標を掲げている人が多いですね。
スワップ派のブログでもいくつか見かけましたが、せいぜい年利４０％、６０％、１００％あたりで、デイトレ系の月１００％、２００％などに比べると堅実な目標です。
スワップ派は、クロス円を中心にUSD,AUD,NZD,ZARなどの色々な高金利通貨が取引対象になりますが、現状でボラティリティ（変動率）を考えて一番リスクが低いのはドル円だと思います。
かなり大雑把な計算ですが、ドル円のボラティリティをだいたい８％くらいとすると、下落幅が１０円以内に収まる確率は８０％程度です。すると、１０倍のレバレッジでは２０％の確率で破綻してしまうのでちょっと不安です。レバレッジを５倍に下げて２０円の下落まで許容できれば破綻する確率は３％近くまで減少します。そう考えるとレバレッジが５倍以下というのが無難と言えるでしょう。
でも、５倍のレバレッジでもドル円で２０％程度のスワップを得ることができるので、長期的にドル円のレートが大きく変動しないと考えると、かなり確実に２０％の金利は取れるわけです。
そういうことなので、スワップ派で２０％の金利は当たり前なので、その上を目指すために４０％～１００％の目標を立てている人が多いのでしょう。
ただ、そういう場合、スワップだけでなくスイングなど他の手法も併用している場合がほとんどだと思います。
私の場合はオプションを併用して、とりあえず５０％の年利を目標としています。５０％に特に根拠はないのですが、実質５倍のレバレッジでスワップ換算で１０倍～１５倍程度の利益を、という感じです。
2006年11月02日
自分のための相場分析
今、ドル円とユーロドルで注目しているレベルがあります。
ドル円で１１６．７０、ユーロドルで１．２８３６です。
と言っても、真剣に考えないでください(^^)。自分のポジにとっての重要ポイントというだけです。
今、１１月８日満期のドル円１１６．７０ストライクのショートプットと、同じく１１月８日満期のユーロドル１．２８３６ストライクのショートコールのオプションポジションを持っています。
どうしてこのストライクを選んだかというと、単に１ヶ月前のボラティリティのちょうど１σ分だったからです。
このポイントをブレイクせずに戻れば、このオプショントレードはプレミアムが利益となり勝ちトレードとなります。
もし、このポイントを超えてしまうと、それぞれドル円ロングとユーロドルショートのスポットポジションを構築することになります。ここで、オプショントレードとしては負けトレードとなりますが、ただでは負けないのがオプションのいいところです。
ここからはマネーマネジメントも絡んだ戦略となります。これらのスポットポジションはスワップの得られる方向なので、レバレッジが低ければ、そのままキープしておきます。レバレッジが高くてリスクが高いと判断すれば、このポジションをスクエアにするための、いわゆる攻めのオプション売りを仕掛けます。これにより相場が急激に動かない限り、損失を減らし、さらに利益を出すことも可能となります。
ここでオプション取引をする上で私を精神的に支えてくれるものがあります。それはアナリストの予想でも、バックテストの結果でもありません。ただの「確率」です。
ボラティリティ１σ分離れたストライクで負ける確率はざっと２０％以下です。なので２連敗する確率は４％以下、３連敗する確率は０．８％以下となります。しかもこの確率はトレーディングシステムのバックテストでの勝率などと比べるとはるかに信頼性の高いものです。この確率のサポートの下でマネーマネジメントも焦らずに行うことができるのです。
2006年11月その他のエントリー
2006年11月29日
2006年11月28日
2006年11月27日
2006年11月24日
2006年11月23日
2006年11月19日
2006年11月16日
2006年11月15日
2006年11月13日
2006年11月11日
2006年11月09日
2006年11月08日
2006年11月07日
2006年11月06日
2006年11月04日
2006年11月02日
