2007年04月30日
kakakuFXのスプレッド
- toyolab
- 17:57
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今日３本目の記事です。
昨日、kakakuFXプレミアムの条件がSAXOと同じかと書きましたが、さっき、kakakuTrader とSaxoTraderを同時に立ち上げて比べてみたところ、スプレッドが微妙に違っていました。すべてのペアを比較したわけではありませんが、明らかに以下のペアでスプレッドが違っていました。
pair kakaku Saxo USD/JPY 2 3 EUR/USD 3 2 EUR/JPY 4 3.5
kakakuFXのサービス案内でUSD/JPYの目標スプレッドだけ書いてあった理由がわかりました。
USD/JPYだけがんばっていたんですね。なーるほど、という感じです。
上位ランキングのブログ記事はこちらSAXO系業者まとめ
- toyolab
- 17:13
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５月からkakakuFX、ヒロセ通商と、SAXOのシステムを導入する業者が相次ぐようです。
そこで、SAXO系業者をまとめてみました。
Saxo Bank
http://www.saxobank.com/
SAXO系総本山
但し、日本居住者向け新規口座開設は停止
ひまわり証券
http://sec.himawari-group.co.jp/
日本の業者
証券CFDスポットのみ
ミスター証券
http://fx.mr-sec.com/
日本の業者
FXスポットのみ
J.N.S.
http://www.jns-online.com/
日本の業者
FXスポットのみ
ヒロセ通商
http://hirose-fx.co.jp/
日本の業者
FXスポットのみ
kakakuFX
http://kakakufx.com/
日本の業者
FXスポットのみ
Synthesis Bank
http://www.tradingfloor.com/
スイスの業者
Forex, Shares, CFDs, Futures, Bonds など Saxo Bank と同等のサービス利用可
HMS LUX
http://www.hms.lu/
ルクセンブルグの業者
Forex, Shares, CFDs, Futures, Bonds など Saxo Bank と同等のサービス利用可
相変わらず、オプション取引ができるのは海外業者に限られます。
日本ではSAXOが直接客を取れないせいか、SAXOのシステムを導入する業者が増えてきました。SAXOは取引通貨ペア数が多いので、最近、複数の通貨ペアでポートフォリオを組む手法が流行りだしたのに便乗しようとしているのかもしれません。
今日のポジション
- toyolab
- 07:44
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もう４月も終わりです。今月はバタバタしていてあまりトレードのことを考えていませんでした。が、それが功を奏したのか、今月の収支はプラスとなりそうです(^^。
現在のポジションです。
EUR/USD
100K 1.3064 short
50K 1.3705 short call 5/21
50K 1.3382 short put 5/21
50K 1.3183 short put 6/18
ユーロは上がっていますが、まだ耐えます。カバードプットに加えて、リスクは増しますが、ショートコールを追加しました。
USD/JPY
120K 117.49 long
60K 121.04 short call 5/7
60K 121.02 short call 5/21
60K 116.75 short put 5/14
ドル円はレンジ相場となっているので、スワップとカバードコールで着々と利益を重ねています。ユーロドルの含み損をカバーしている状態です。
EUR/JPY
100K 157.00 short put 5/14
ユーロドルショートのヘッジをしたいので、ユーロ円買いをしたいのですが、ショートプットが次々と権利行使されず満期を迎えています。押し目でＡＴＭ近くのショートプットを狙いたいところです。
2007年04月29日
日本のSAXO系業者最新情報
- toyolab
- 18:43
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- カテゴリー:SAXOBANK系業者
買い物のときによくお世話になっている kakaku.com でSAXO系のFXサービスを開始するそうです。
５月開始予定ということでまだデモ取引しかできませんが、早速デモ登録してサービス内容をチェックしてみました。
デモ登録画面からメールアドレスとパスワードを送信すると、すぐにＩＤが送られてきて、ソフトのダウンロードが可能となります。
すでに SaxoTrader2 をインストールしたことがあるので、kakakuFXの取引ソフトのインストールは問題なくできました。
が、実行すると、レジストリーキー・・・のアクセスができませんというエラーが。
これはうちの環境の問題かもしれませんが、しかたないので、regedit でアクセスができないキーのアクセス許可をフルコントロールに変えて、再度実行。
今度は無事ログインできました。
ＨＰのサービス案内にはスポット取引しか書いていなかったので、期待はしていなかったのですが、やはりオプション取引はできませんでした。
スポット取引については見たところSAXOと同じ条件のようです。
ＨＰの案内にはkakakuFXプレミアムで、手数料無料で原則1万通貨単位から取引可能となっていますが、SAXOと同じ条件だとすると、手数料無料となるのは基本的に１０万通貨単位以上で、ユーロドル、ドル円、ドルスイス、ポンドドルなどのメジャー通貨ペアでは５万通貨単位以上からではないかと思います。それ以下だと、１取引毎に７ＵＳＤ相当の手数料が発生するようです。
いずれにしろ、SAXO系の業者が増えることで、オプション取引の要望を出す窓口が増えたわけです。どこでもいいので、他社との差別化を図るために是非、オプション取引に対応して欲しいところです。
2007年04月22日
ＦＸレンジトレードの最適化
- toyolab
- 11:26
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- カテゴリー:システムトレーディング
相変わらず、平日はブログ書く暇がありません。
今日は久々にシステムトレードの話題を。
４月のカレンシートレーダーマガジンからの記事の抜粋です。
原題は、"Optimizing FX range trading"です。
一言で言うと、時間と金利差のフィルターをかけることでレンジ相場での利益を改善しようという話です。
まず、金利差のフィルターは、レンジ相場を形成しやすい通貨ペアを選ぶためです。金利差が小さい通貨ペアがレンジ相場になりやすいということですが、GBP/USD など必ずしもそうではないので、結局は、実際の１年間のレンジを見て、EUR/GBP, EUR/CHF など欧州通貨ペアや、USD/CAD が適切であるとしています。
次に時間のフィルターですが、２４時間のうち、トレードする時間帯を選択するということです。具体的にはＮＹ時間で０時から３時、１３時から２３時までをトレード時間としています。基本的に動きの大きいロンドン時間を避けるということです。
時間フィルターの効果をバックテストとして示してあります。
トレーディングシステムは、１５分チャート上で１４バーのＲＳＩが３０％を下回った時に買い、７０％を上回った時に売るという非常に簡単なものです。
これをレンジ相場になりやすいEUR/CHF に２４時間適用させた場合の利益曲線です。
期間は２００５年から２００６年の２年間で、売買単位は１００Ｋ通貨単位です。
２年間で損益０には戻っていますが、大きなドローダウンがあり、このままでは使い物にはなりません。
これに時間フィルターをかけてトレード時間を制限した場合の利益曲線です。
ドローダウンも小さく抑えられてフィルターなしに比べていい形の曲線となっています。
レンジ相場を想定したシステムではトレード時間を選んだ方がいいということです。
以下は私見ですが、このようなデイトレのシステムでは取引回数も多いので、1pip のスプレッドの差でも大きく結果が変わってきます。さらに、リアル口座でよくあることですが、スリッページが不利な方向にかかってくると、結局バックテスト通りにはならないということもあるので、注意が必要です。
2007年04月15日
今日のポジション
- toyolab
- 10:11
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- カテゴリー:今日のオプション取引
４月になってから何かと忙しくブログ更新できませんでした。
現在のポジションです。
EUR/USD
100K 1.3060 short
50K 1.3098 short put 4/23
50K 1.3183 short put 6/18
スポットレートがポジに反して上がってしまったので、含み損が増え、カバードプットもストライクが遠くなり、動きがとりにくい状態です。相変わらず長期戦です。
USD/JPY
120K 117.69 long
60K 120.57 short call 4/23
60K 121.04 short call 5/7
60K 116.75 short put 5/14
スワップの旨みでロングポジの買値が下がってきています。円安もじわじわと進んでいるので、いい形になっています。調子に乗ってショートプットをポジってみました。
EUR/JPY
100K 151.97 short put 4/23
100K 157.00 short put 5/14
151.97がディープOTMとなってしまったので、満期前ですが、ショートプットを追加しました。
2007年04月07日
フリーマガジン
何度か紹介したことのあるオプション関連のフリーマガジン、Options Trader Magazineですが、４月から名前が Futures & Options Trader Magazine と変わり、オプショントレードに加えて先物トレードに関する話題も掲載されています。
購読は無料です。以下のサイトからどうぞ。
http://www.futuresandoptionstradermag.com/
姉妹マガジンの Currency Trader Magazine は従来通りです。為替に関するファンダメンタル＆テクニカル情報が満載です。
2007年04月02日
MetaTrader4 on Windows Vista
- toyolab
- 18:09
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- カテゴリー:MetaTrader4入門
去年の３月から５月にかけて書いていたMT4入門記事ですが、１３回やって突然やめた割には続きの要望がなかったので、ほとんど放置していました。
今回、ささいなことから、MT4について再度考えてみる機会がありました。
以前はMT4で自動売買をさせるために、MT4対応の海外の業者でアカウントを取ったりしてやっていましたが、自動売買からオプショントレードに転向した後も、やはりMT4は使い続けています。
やはり、軽いというのが一番でしょうか。Windows ベースのソフトはどんどん巨大化して重くなっている中で、MT4はかなり軽い部類のソフトだと思います。しかも安定してます。サーバーが切れた以外に途中でソフト自体がフリーズしたりした経験はほとんど記憶にないくらいです。
環境に依存しないことも重要です。今まで Windows XPを利用していましたが、たまたま Windows Vista の載ったノートＰＣが手に入ったので、MT4を入れてみたところ、見たところ問題なく動作しているようです。OSに依存した凝った技を使わず、シンプルな作りのソフトなのだと思います。
MT4はフリーの為替チャートソフトとしては、手軽さと高機能を兼ね備えた優れものですね。今回改めてそう思いました。
2007年04月01日
３月の収支
通貨オプションを含むＦＸ取引の３月の収支はマイナスでした。率で言うと-18%くらいかな。
去年の５月頃から始めた通貨オプションですが、いい月もあれば悪い月もありましたが、トータルではわずかにプラスになっている感じです。
システムトレーディングをやっていた頃は、過去のデータからバックテストに明け暮れて、相場の動きよりもシステムのパフォーマンスばかりに目が行っていましたが、最近では相場そのものを長期的なスパンで見れるようになりました。
ただ、オプションでバタバタしていた頃はそんな余裕はなく、相場の動きで急変するポジションに振り回されていただけでしたが、何度か失敗した結果、相場を予想せず、どちらに動いても利益につなげるというオプション取引の本来の目的を冷静に考えられるようになったのではないかと思います。
何が何でも取引したかった熱が冷めてきたのかもしれません。ブログの記事が減ったのもそのためでしょう。
今日から４月です。取引熱が冷めたところで、これからは投資として安定的な資産の増加を目指していきたいところです。
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