2007年07月31日
今日のポジション
- toyolab
- 11:49
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- カテゴリー:今日のオプション取引
現在のＦＸのスポット＆オプションポジションです。昨日満期のオプションで各通貨ペアで権利行使されました。
EUR/USD
200K 1.3313 short
50K 1.3804 short call 8/13
50K 1.3160 short put 7/23
50K 1.3135 short put 8/6
50K 1.3496 short put 8/27
50K 1.3493 short put 9/3
50K 1.3465 short put 9/10
1.3605 short call が権利行使されスポットのショートポジションがさらに増えました。いわゆるナンピン状態です。
含み損は増えていますが、ユーロ円の買いポジションが建ったので、ユーロ単独では半分ヘッジした状態です。
年末に向けてカバードプットで少しずつ決済できればいいでしょう。
USD/JPY
60K 121.04 long
60K 121.87 short call 9/3
60K 121.00 short put 8/13
60K 119.45 short put 8/20
60K 118.90 short put 8/27
121.04 short put が権利行使されました。スポットがちょっと離れているのですが、121.87 でカバードコールを建てました。コールのプレミアムは少ないのですが、スワップ益もあるのでよしとしましょう。
EUR/JPY
100K 163.21 long
100K 166.85 short call 9/3
100K 165.20 short put 8/20
100K 160.92 short put 8/27
１０日前は、163.21はOTMだったのですが、この円高で一気にITMになり権利行使されました。ちょっと想定外ですが、ここで反転すれば、ちょうどいいところでスポットポジションが取れたことになります。カバードコールは166.85 に建ててみました。
オプション権利行使された直後はスポットレートが離れている場合が多く、含み損が大きくなっている状態ですが、今回はレバレッジを注意して抑えていたので、それほど証拠金使用比率は大きくならずに済みました。このあたりで相場が落ち着けば、マージンコールの悲劇を繰り返さないですみそうです。
上位ランキングのブログ記事はこちら2007年07月30日
Power Forex 運用結果
先週の運用結果は -5.88%でした。先週は相場にかなり動きがあったと思うのですが、その動きと逆のポジションを取っていたためか、全く利益にはつながりませんでした。このままだと、今月のパフォーマンスはマイナスになりそうです。まあシステムトレードなんてこんなものでしょうね。
2007年07月23日
Power Forex 運用結果
先週の運用結果は -1.26%でちょっと原資を割ってしまいました。こういう状態だと、週に１回くらいのチェックで十分という感じです。
2007年07月21日
今日のポジション
- toyolab
- 16:08
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- カテゴリー:今日のオプション取引
現在のＦＸのスポット＆オプションポジションです。
EUR/USD
150K 1.3215 short
50K 1.3605 short call 7/30
50K 1.3804 short call 8/13
50K 1.3160 short put 7/23
50K 1.3135 short put 8/6
50K 1.3496 short put 8/27
50K 1.3493 short put 9/3
50K 1.3465 short put 9/10
short call が権利行使されスポットのショートポジションが増えました。
金利差に逆行してトレンドができているので、ちょっと厳しい状態です。
一応スワップがつく方向ですが、わずかなので、short put で少しずつ
稼ぎながら待つしかありません。
USD/JPY
60K 121.17 short put 7/23
60K 121.04 short put 7/30
60K 121.00 short put 8/13
60K 119.45 short put 8/20
４本のshort call で権利行使を待ちます。
EUR/JPY
100K 163.21 short put 7/30
100K 165.20 short put 8/20
100K 160.92 short put 8/27
163.21は残り１週間でOTMとなっているので、実質100K×２本のshort put で権利行使待ちです。
2007年07月16日
Power Forex 運用結果
先週の運用結果は -0.01%でほぼ変わらずです。為替はそれなりに動きがあった週なんですが、その動きには乗れなかったようです。
2007年07月11日
IVからみた相場分析
昨日は久々に大きく動きました。いろんなブログで分析をされているようですが、私も負けずに（？）勝手に相場分析してみたいと思います。
後付の説明によると、まず米のサブプライム問題からドルが売られたとのこと。それで円が買われ、他通貨に対しても円高が進んだようです。でも、買われたのは円だけでなく、ユーロも買われ、ユーロドルがさらに上昇して、ちょっとびっくり。
というのも、下の１ヶ月もののＩＶのグラフでは、ドル円やユーロ円は、ちょっと値幅が大きくなると急にボラが上昇していたのに、ユーロドルでは反応がにぶく、ボラがしばらく低迷している状態だったので、１．３６前半を超えなさそうな感じだったからです。
昨日の動きで軒並みボラは上昇しましたが、クロス円にくらべてユーロドルのボラの上がり具合はいまいちです。なので、このまま一気に1.40まで上昇するほどの勢いはなく、ちょっと幅の広いレンジを動くのかなという感じです。実際、ユーロドルのショートポジションが積み重なっているので、このまま上がってもらうと困るんですけどね。まあいわゆるポジショントークです（＾＾；。
ドル円、ユーロ円についてはノーポジなので、もうちょっと調整してもらってロングポジションが取れるといいんですけどね。これまたポジショントークです(^^)。
2007年07月10日
今日のポジション
- toyolab
- 10:42
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- カテゴリー:今日のオプション取引
現在のオプションポジションです。
EUR/USD
100K 1.3081 short
50K 1.3476 short call 7/18
50K 1.3605 short call 7/30
50K 1.3160 short put 7/23
50K 1.3135 short put 8/6
ポジションの変化はなしです。ただ、short call がいずれもITMになっており、実質200K short 状態です。
USD/JPY
60K 119.21 short put 7/16
60K 121.17 short put 7/23
60K 121.04 short put 7/30
60K 121.00 short put 8/13
123.05 short call が満期で権利行使され、116.79 long ポジションが決済されました。
スワップ込みで6.26円の利益が出ました。再び、short put を建てて、スポットが下がるのを待ちます。
EUR/JPY
100K 163.21 short put 7/30
100K 160.92 short put 8/27
変化なしです。EUR/JPY は100K未満で手数料がかかるので、細かいポジション取りができません。
2007年07月07日
Power Forex 運用結果
今週の運用結果は－１．８６％でした。大きなドローダウンもない代わりに大きな利益も出ませんでした。６月４日からの運用ではまた原資をちょっと割ってしまいました。ただ、現在オープンポジションが残っているので、その含み益を考慮すると原資は上回っています。来週以降に期待したいところです。
2007年07月04日
情報商材の値段
以前の記事でも書きましたが、巷に溢れている情報商材の値段は一概に高いです。そのせいかもしれませんが、情報商材を共同購入しようという案内も時々来るようです。
情報商材は基本的に著作物なので、著作権者の定めた使用許諾契約書などに反した行為は著作権法に反する違法行為となります。例えば、使用許諾契約書に、購入した本人以外の使用、無断で複製、転載、再販売、転売を禁じている場合、共同購入も再販売に相当しますので、違反ということになります。
共同購入だと、多少でも金銭を支払っているし、不特定多数にコピーして配っているわけではないので、罪悪感がない場合がほとんどでしょうが、わからなければいいというのでは、どこかのミート会社と同じことをやっているわけです。
でも、私は問題は情報商材の値段だと思います。共同購入者もその1/10の値段であれば払っていいと思っているのです。
将来的には情報商材の価格破壊が起こると思います。ただ、それを起こさせるためにも購入者は安易に共同購入に走ってはいけません。必要なのは、価格に相当する価値が見出せない商材には手を出さないようにすること。そうすれば売れない商材は価格を下げざるを得なくなるか、淘汰され、結果的に適正な価格に落ち着くのではないかと思います。
2007年07月02日
今日のポジション
- toyolab
- 12:56
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- カテゴリー:今日のオプション取引
現在のオプションポジションです。
EUR/USD
100K 1.3080 short
50K 1.3476 short call 7/18
50K 1.3605 short call 7/30
50K 1.3160 short put 7/23
50K 1.3135 short put 8/6
変化なしです。
USD/JPY
60K 116.79 long
60K 123.05 short call 7/9
60K 119.90 short put 7/2
60K 119.21 short put 7/16
60K 121.17 short put 7/23
60K 121.04 short put 7/30
変化なしです。
EUR/JPY
100K 160.86 short put 7/2
100K 163.21 short put 7/30
100K 160.92 short put 8/27
クロス円のボラティリティが上がっていたので、ついつい 160.92 ショートプット建ててしまいました。但し、急落に備えて２ヶ月ものとし、プレミアムは80pipsでした。
これで、今年の３月にくらったマージンコールでの損失を完全に取り戻し、資産曲線を更新しました。
この間順調に増えてきたのは、特に相場の激変がなかったため、売りオプションを買い戻したりする調整をしなくてすんだからです。これからどうなるかわかりませんが、レバレッジの管理をしっかりして今度こそは何とか乗り切りたいところです。
2007年07月01日
Power Forex ６月は＋６．３９％
IPAM から月次レポート届きました。利益が出た月は早いです。
６月分は＋６．３９％ということです。既にパフォーマンスに追加されています。
http://www.powerforex.com/results.html
明日から７月の運用が始まります。自分じゃどうにもできないのですが、がんばってもらいたいものです。
MT4での自動売買システムの作り方
- toyolab
- 09:56
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- カテゴリー:MetaTrader4入門
ＭＴ４では自動売買システムをExpert Advisor(EA)という形で作成しますが、私はいきなりEAを作る前に、売買シグナルの場所を示すカスタム指標を作成することをお薦めします。
もちろんバックテストはEAを使ってやりますし、バックテスト時には売買ポイントもはっきりしますが、バックテストでのシグナルの場所が、売買ルールと合っているかどうかを確認するためには、予めどういう時にシグナルが出るかを把握しておく必要があります。またカスタム指標の方が、売買ルールに利用するすべての指標も合わせて表示させられるので、売買ルールの修正がやりやすくなります。
実は以前の記事「シグナルインディケータの作り方(1)」が、それに相当するもので、そこから Expert Advisor の記事に続くはずだったのですが、説明上色々と難しい部分があり、止まってしまったわけです。
現在執筆中の本では、自動売買システムの作成の流れをシグナルインディケータの作成から始めています。ここでは詳しいことは省略しますが、MT4での自動売買の説明がブログ上で進めなかった理由の一つとして、プログラムの作り方によっては、売買ルール通りのバックテストが行われないケースや、実際には売買できないのにバックテストの結果だけよくなってしまうケースなどがあったからです。
残念ながら、MT4での自動売買システム開発の環境はまだ完成には至っていません。なので、バックテストだけを鵜呑みにしてシステムを作らないようにするためにも、まず売買シグナルの場所を把握する必要があるのです。そして、その通りのバックテストが行われることを確認してはじめて、そのバックテストが信頼できる結果と見なせるのです。
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