2008年09月23日

今日のオプション取引

EUR/USDスポット1.48まで上がってしまいました。

当然ながら 1.3975 のショートコールはスポットの売りポジションに変わってしまいました。逆に1.4435のショートプットはぐっと下がりました。

今日のポジション調整です。1.3975のショートポジションの含み損が大きくなっているので難しいところです。トレンドは短期的にはアップですが、長期的には中立とみなし、コールとプットの売りで挟みます。

コールはあまりいい方法ではないと思いますが、含み損の確定の先送りとして８０デルタのITMのコールの売り。プットはATMでの売りを追加。

現在のポジションです。

EUR/USD Spot 1.4800
50k 1.4435 10/06 Short Call 400pips
50k 1.4335 9/29 Short Put 165pips→17pips
50k 1.4800 10/06 Short Put 172pips