旧Toyolab FX - 手ぶらで為替取引

今日のオプション取引

• toyolab
• 11:45
• カテゴリー:今日のオプション取引

今週もFX始まりました。若干ユーロ安ギャップで始まりましたが、それほど大きな動きはありません。

FXオプションですが、1.3055ショートコールがOTMのまま満期が近付いてきたので、新規ポジションを建てました。引き続きATMのショートコールです。

EUR/USD 1.3055 10/28 Short Call 136pips→13pips
EUR/USD 1.2560 11/03 Short Call 171pips

本日のEUR/USDトレンド転換価格は 1.3335 です。この価格で逆指値スポット買いを入れています。なお、この逆指値は毎日更新されます。

FXオプション取引は穴場です(^^)

サイト紹介文変えました

• toyolab
• 14:46
• カテゴリー:アナウンス

しばらくサイトの紹介文に「スワップとオプションで・・・」と書いていましたが、最近ではスワップとオプションのプレミアムを取る戦略は機能しないし、実際スワップは無視したオプション取引を行っていたので、紹介文を変更しました。

「ＦＸオプションを使ったシステムトレードで・・・」

という紹介に変えました。

最近どこかの通貨ファンドの宣伝で「為替の非効率性で利益を上げる」みたいな文句を見つけましたが、ＦＸのスポット市場でそんなに利益の上げられるような非効率性は残っていないんじゃないかと思います。あるとすればＦＸオプション市場じゃないかと・・・

その理由は「損益の非対称性による人間の錯覚の可能性？？」わけわかりませんが、何か可能性を感じます。

あと、ＦＸシステムトレードの開発はもちろん「MetaTrader4」でね。(^^)
入門用には 「FXメタトレーダー入門」がお勧めです。
続編も執筆中という噂です。ご期待ください。

今週のオプションポジション

• toyolab
• 09:09
• カテゴリー:今日のオプション取引

EUR/USD下落が止まりません。1.25まで下がり、週末終値で1.26あたり。
基本的にドルは円以外の通貨に対して軒並み上昇しているのに、ドル円だけが暴落に近い下げを見せれば、他のクロス円は壊滅的です。

ところで、SVC證券でのオプション取引ですが、1.3480ショートコールは満期となり、現在は、

EUR/USD 1.3055 10/28 Short Call 136pips→14pips

のみです。ここまで下がることがわかっていれば、最初からスポットの売りをしたのですが、それは結果論。

まあコールの売りでもプレミアム分は利益になっているので、とりあえず評価額は\1168kと高値を更新しました。

今日のオプション取引

• toyolab
• 07:10
• カテゴリー:今日のオプション取引

EUR/USD、６０日ＬＯＷをさらに下回り、現在スポット1.3055。

1.3480ショートコールも満期まで二日となり、ほとんど無価値になったので、新規ポジとして再びＡＴＭのコール売り。トレンドが転換するまでこれを繰り返す。

現在のポジションです。

EUR/USD 1.3480 10/23 Short Call 138pips→7pips
EUR/USD 1.3055 10/28 Short Call 136pips

今週のオプションポジション

• toyolab
• 10:29
• カテゴリー:今日のオプション取引

今週のオプション取引結果です。コールオプションのプレミアムがうまく取れたので評価額は再び元本を上回りました。

最近行っている戦略を整理しておきます。当初とだいぶ変わってしまいました。

売買通貨ペア：EUR/USD
売買単位：5万ユーロ（売買手数料のかからない最低額）
取引種別：コールオプションの売りまたはプットオプションの売り
期間：１週間
ストライク：ATM（場合により８０デルタのITM）

売買ルール：
短期（５日）のブレイクアウトでＡＴＭオプション売り＋ストップロスのためのスポット逆指値オーダー（トレイリングオーダー）
長期（６０日）のブレイクアウトで８０デルタのＩＴＭオプション売り

レンジについてはまだはっきり決まっていない部分がありますが、少しはシステムトレードらしくなってきたかな。また変更になるかもしれませんが。

今日のオプション取引

• toyolab
• 16:25

今日のユーロドルのスポット１．３４８０です。
1.3595 short call は満期で消えてしまいました。新規ポジションをどうするかですが、最近導入したレンジ指標（詳細は別途）に基づくと、まだ下方向にブレイクしたままなので、今回もATMでのショートコールを建てました。

50k 1.3480 10/23 Short Call 138pips

戦略は見直して、コールとプットを両方売り建てるショートストラドルはやめました。
コールとプットを同時に売ると、どうしてもヘッジしている気分が強くなり、レンジから外れた時の対応が遅くなってしまいます。

一応レンジブレイクシステムのシグナルに合わせてコールかプットのどちらかを売っていく戦略で様子をみていきたいと思います。

今日のオプション取引

• toyolab
• 22:07
• カテゴリー:今日のオプション取引

これまでのポジションも一通り満期がきました。
権利行使されたのは1.3455のショートコールだけで、これがショートスポットとなりました。
今朝のユーロドルのスポットは1.3595だったので、このショートスポットを決済して、ATMのショートコールを新たに建てました。

現在のポジションはこれだけです。

50k 1.3595 10/16 Short Call 137pips

評価額は\967kと先週より回復しました。結構大変な時期にオプション取引始めてしまいましたが、何とかこの口座は現状維持ができています。

それより何なんでしょう！このボラティリティは。ドル円の２０％っていうのがピークかと思っていたら、今日はユーロ円の１カ月物のボラが３０％近くまで上昇しています。１週間ものは４０％を超えています。

今回の金融危機はただごとではないですね。以前、ZAR,TRY,ISK,NZDなど高金利通貨買いしていたことがあったのですが、損失は出ましたが早めに決済しておいて本当によかったと思いました。これからどうなるかわかりませんが、退場しないよう冷静に対応していきたいと思います。

今週のオプションポジション

• toyolab
• 11:25
• カテゴリー:今日のオプション取引

８月２６日に始めたＳＶＣ證券でのＦＸオプション取引の結果です。
今週末のオプションポジションは昨日と同じです。
評価額は\826kとわずか増えました。

EUR/USD Spot 1.3770
50k 1.4435 10/06 Short Call 400pips→13pips
50k 1.4800 10/06 Short Put 172pips→1033pips
50k 1.4090 Short Spot
50k 1.4090 10/07 Short Call 154pips→15pips
50k 1.3455 10/09 Short Call 378pips→361pips

いずれも来週満期を迎えるものです。満期時に調整が必要なポジションは1.3455ショートコールです。ITMなので、スポットの売りとほとんど同じ状態です。これに対してはスポットの1.4678買いのストップオーダーを入れてあります。ストップロスオーダーのようなものです。

やはり１００万円で５万ユーロの売買なので、ストップロスはちゃんと入れておかないといけないですね。1.48のプット売りをヘッジするスポット売りを入れるタイミングが遅れてしまった反省から導入したルールです。

今日のオプション取引

• toyolab
• 15:09
• カテゴリー:今日のオプション取引

EUR/USD、終値が再び６０日ＬＯＷを下回ってきました。
ブレイクアウトシステムでは売りシグナルの点灯です。

現在スポット買い方向では、1.4800プット売りが1.4090スポット売りとヘッジされているので、これはそのまま満期まで放置。

1.4090コール売りはＯＴＭで価格が下がってきたので、さらにコール売り。
今回はシステムの売りシグナルなので、限りなくスポット売りに近い８０デルタのＩＴＭコールの売り。１週間満期でストライクは1.3455。

以上の取引は午前中、スポットが1.3790あたりでの話。現在、スポットが1.3880近辺まで上昇しているので、現状のポジションは以下の通り。

EUR/USD Spot 1.3880
50k 1.4435 10/06 Short Call 400pips→13pips
50k 1.4800 10/06 Short Put 172pips→926pips
50k 1.4090 Short Spot
50k 1.4090 10/07 Short Call 154pips→41pips
50k 1.3455 10/09 Short Call 378pips→458pips

121証券のキャンペーンで「ＦＸメタトレーダー入門」プレゼント

• toyolab
• 11:16
• カテゴリー:!「FXメタトレーダー入門」

本日より、MetaTrader4に対応した国内業者 121証券で、口座開設キャンペーンが始まりました。

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詳しくは１２１証券まで。
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注意：「ＦＸメタトレーダー入門」は、MetaTrader4を初めて使う方向けの入門書です。これを読んですぐに自動売買ができるわけではありませんので、ご注意ください。

今日のオプション取引

• toyolab
• 10:53
• カテゴリー:今日のオプション取引

ちょっと最近の相場は荒れています。
EUR/USDのスポットも今度は、1.41 を下回ってきました。

あまり短期の動きに振り回されてもいけないのですが、1.48 short put のヘッジのため、スポットの売りで対応。さらに新規にはATMのコール売り。最近は１週間のような短期のボラが上昇しているので、満期日は月曜に限らず、１週間後に設定。→システムのルール変更。

現在のポジションです。

EUR/USD Spot 1.4090
50k 1.4435 10/06 Short Call 400pips→35pips
50k 1.4800 10/06 Short Put 172pips→689pips
50k 1.4090 Short Spot
50k 1.4090 10/07 Short Call 154pips