2008年11月30日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 14:52
- カテゴリー:今日のオプション取引
前回のEUR/USD買いシグナルはダマシでした。どうもレンジを抜けられないようで、再び下落して売りシグナルが点灯しました。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2945 12/01 short put 115pips→261pips
EUR/USD 1.2400 12/22 long put 121pips→150pips
今回も負けですが、変則カレンダースプレッドを組んでいたので、111pipsの損失で収まっています。しかし、レンジ相場の間はブレイク型のシグナルの信頼性が低いので、カレンダースプレッドの方が有効かもしれません。
評価額も\590kまで下がり、ドローダウンも５０％と最大を更新しています。
今年もあと１ヶ月です。焦らずに頑張りましょう。
FXオプション取引は穴場です(^^)トレーダーズショップで、ブルベア大賞2008-2009のノミネート応募が始まりました。
2008年11月27日
オプション関連のE-book
日本ではまだオプション取引がポピュラーではないので、日本語の情報も限られています。Webで検索すると断片的に情報は手に入りますが、まとまった情報はあまりありませんでした。
今回、以下のサイトでオプション関連のE-bookを販売していたので紹介します。
最初目次を見た時に、使えるかどうかは別にして、６０個以上のオプションの戦略を網羅しているのに驚いて、これが数千円ならいいかと思い、購入してみました。
E-bookなので、出版物ほどきれいに編集はされていませんが、確かにボリュームはあります。文書だけで説明がわかりにくい部分もありますが、購入者向けのWebサイトで図表や関連リンクのフォローがされているので、良心的と言えるでしょう。
単にオプションの戦略だけでなく、オプションに関連するテーマもたくさん詰め込んであります。個人的にはオプションに関して何か調べる時のポータルサイト的な使い方ができるかなと思いました。
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2008年11月26日
やっぱりカレンダースプレッドか
ポジション取ってからシミュレーションしてみるという行き当たりばったりのやり方で迷走しているFXオプションシステムです。
昨日とった変則カレンダースプレッドですが、もともと買いシグナルに合わせてショートプットでプレミアムを稼ごうというのが頭にあったので、勝っている方向では損失を出さず、負けた場合の損失を減らそうと、OTMのプット買いを建てたのでした。
しかし、今日、シミュレーションしてみると、確かに勝っている方向では損失は出ませんが、ストライクが離れているので、あまり負けた時のヘッジにはなっていませんでした。
実際、シグナルを出しているシステムは勝率５０％で、満期時にATMの前後で終わることが多いので、その辺で利益が出るオプションの方が好ましいことに気付きました。
ということは、普通のカレンダースプレッドでいいのではないかと思いました。これまでカレンダースプレッドって、満期日が違うので特性がイメージしにくかったのですが、二つのポジションでバタフライのような特性が出せるので、意外に便利です。
次回のシグナルからカレンダースプレッド試してみることにします。
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2008年11月25日
今日のオプション取引
- toyolab
- 17:33
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USD予想に反して上昇してしまいました。逆に買いシグナルが点灯してしまいました。
仕方ないので、ショートコールは、スポットの買いでヘッジ、かなりの損失を確定させてしまいました。
EUR/USD 1.2450 11/27 short call
EUR/USD 1.2945 long spot
システム上は平均負け損失は 120pips程度ですが、一度に500pipsの損失が来るとちょっとショックですね。
やはり、ネイキッドのオプション売りはリスクが大きいことを再確認です。
なので、今回はスプレッドを組んでみました。しばらくスプレッドには手を出していなかったので、適当に組んでみたので失敗しているかもしれません。
EUR/USD 1.2945 12/01 short put 115pips
これはシグナルに従ったATMでのプット売りです。さらに下落時の損失を抑えるために
EUR/USD 1.2400 12/22 long put 121pips
を建てました。これはOTMのプット買いで、上の１週間満期に対して４週間満期にしてあります。変則のカレンダースプレッドのような感じです。これでどうなるか様子を見てみます。
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2008年11月22日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 07:43
- カテゴリー:今日のオプション取引
今週は、11/18満期のショートコールが権利行使されましたが、そのまま決済し、新規ポジションを建てました。
EUR/USD 1.2450 11/27 short call 116pips→206pips
評価額は\790kとさらに悪化し、最大ドローダウン更新中です。
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2008年11月21日
今日のオプション取引
- toyolab
- 07:19
- カテゴリー:今日のオプション取引
本日、当方のFXオプションシステムでEUR/USDとUSD/JPYのコール売りシグナルが発生しました。いずれもATMでのコール売りです。
EUR/USD 1.2450 11/27 short call
USD/JPY 93.70 11/27 short call
EUR/USDはSVC證券の口座での正式エントリーですが、USD/JPYは別の口座でのオープン参加なので、口座残高の報告はいたしません。
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2008年11月15日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 09:46
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USD相場は、最近安定していていません。三角もちあいを抜けた後、大きな振幅で上下を繰り返しています。今週の終値もＮＹクローズ間際に大きく下げてきました。米国株式の失速に連動しているようです。週明けに値が飛びそうですね。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2510 11/18 Short Call 134pips→148pips
こういう時期は当オプションシステムにとってはあまりよくありません。現在の評価額は、\823k と連続して悪化しています。
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2008年11月12日
今日のオプション取引
- toyolab
- 11:27
- カテゴリー:今日のオプション取引
三角保ち合いが続いていたEUR/USDですが、昨日下に抜け、1.25で終わりました。
その結果、1.3030のショートプットが行使されロングスポットになりました。
今のシステムでは売りシグナルなので、ちょっと損失が大きくなりましたが、これは決済して、新規のオプションポジションとしてショートコールを建てました。
システムを試行錯誤して変えていると、結局悪い方に進んでしまうのですね。しばらくは辛抱が必要です。
現在のポジションは、
EUR/USD 1.2510 11/18 Short Call 134pips
です。
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2008年11月08日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 08:57
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USDは、４日に大きく上がった後、勢いをなくし、下落に転じましたが、昨日は下げ止まり、陽線で終わりました。方向性はありません。
運用中のオプションシステムも、シグナルを出す部分が試行錯誤中で、ポジションを取ったタイミングによってシグナルが変わったりで、苦悩しています。
結果的に1.3030で買いに転じたポジションは負けトレードとなり、損失となりました。
評価額も\912kと下がりましたが、負けトレードでも実際の損失はプレミアムとの差額だけなので、大きな損失にはなっていません。ここがオプションのいいところです。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.3030 11/11 Short Put 174pips→342pips
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2008年11月07日
121証券でスプレッド縮小
MetaTrader4に対応したFX業者の121証券でスプレッドが大幅に縮小されるというお知らせです。
最近は手数料が無料なのは当たり前、さらにスプレッドの争いになってきました。
スプレッドは実質手数料ですから狭いに越したことはありません。
今回121証券でのスプレッド縮小で特筆すべきは EUR/USD 1pip です。
日本のFX業者は、取引の多いUSD/JPYやクロス円のスプレッドだけを狭くする傾向がありますが、やはり、世界中で最も取引量が多い通貨ペアは何といっても EUR/USD です。
MetaTrader4を使ったシステムトレードでも、海外のサイトを探せば、EUR/USD に対応したシステムがたくさんあります。というかEUR/USDに対応していないシステムを探す方が難しいんじゃないでしょうか。
システムトレードをやるなら EUR/USD 1pip というのはお薦めです。
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2008年11月05日
今日のオプション取引
- toyolab
- 10:12
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USD、昨日は大きく上昇しました。底固めの局面かなという感じもしますが、システムで逆張りの買いシグナルが出たので、とりあえず、スポット買いとプット売りの追加。
現在のポジションは、
EUR/USD 1.3030 Long Spot
EUR/USD 1.2780 11/07 Short Call 223pips
EUR/USD 1.3030 11/11 Short Put 174pips
です。
トレーダーズショップで、ブルベア大賞2008-2009のノミネート応募が始まりました。
2008年11月04日
「FXメタトレーダー入門」正誤表
- toyolab
- 16:41
- カテゴリー:!「FXメタトレーダー入門」
久し振りに 「FXメタトレーダー入門」の情報です。
些細なことですが、間違いを見つけたので報告しておきます。
１８４ページ１１行目のiMAOnArray()のパラメーターの説明のところです。
（誤）applied_price 適用する価格
（正）（削除）
iMAOnArray()は、配列に適用する移動平均なので、PRICE_OPEN(始値)とかPRICE_CLOSE(終値)などを指定するためのパラメーター applied_price は不要です。
トレーダーズショップで、ブルベア大賞2008-2009のノミネート応募が始まりました。
☆☆☆応募はこちらからどうぞ☆☆☆
2008年11月01日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 09:28
- カテゴリー:今日のオプション取引
今週のEUR/USDは、1.33まで上昇した後、再び1.27台まで下げるという乱高下ぎみで、オプションシステムも振り回されました。
まず、1.3040をトレンド転換点として逆指値買いオーダーを入れていたのがヒットし、1.2560ショートコールとヘッジ状態に。
しかし、その日の終値では1.3040を下回ったため、次のポジションは逆張りで1.2780のショートコール。
現在のポジションは、
EUR/USD 1.3040 Long Spot
EUR/USD 1.2560 11/03 Short Call 171pips→207pips
EUR/USD 1.2780 11/07 Short Call 223pips
です。評価額は\1005kと振り出しに戻りました。まあこういう相場だと仕方ないですね。
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