2008年12月31日
最後のオプション
- toyolab
- 11:03
- カテゴリー:今日のオプション取引
最後と言っても、今年最後のオプション取引です。
昨日決済したのを最後にしようと思ったのですが、年明けを待てずやってしまいました。
今回はダブルダイアゴナルと呼ばれるスプレッドです。
EUR/USD 1.3900 1/30 short put 257pips
EUR/USD 1.4500 1/30 short call 203pips
EUR/USD 1.3400 3/2 long put -265pips
EUR/USD 1.5100 3/2 long call -215pips
ストライクと満期をずらしたダイアゴナルをコールとプットの両方で組んだものです。
スポットは１．４１あたりなので完全に対称ではありません。下の図のように１．３６から１．４８までがプロフィットレンジとなっています。
しかし、SAXO系では、このような複数ポジションのオーダーは向いていません。連続してオーダーすると、自動売買とみなされてオーダーが拒否されます。再度ログインし直すとタイムロスでレートが変わってしまいますし。あまりオプショントレーダー向きの仕様にはなっていませんね。
FXオプション取引は穴場です(^^)
2008年12月30日
今日のオプション取引
- toyolab
- 10:55
- カテゴリー:今日のオプション取引
１２月１３日に組んだダイアゴナルスプレッドでしたが、年末ということで決済しました。
EUR/USD 1.4000 1/12 short call 70pips→295pips(-225pips)
EUR/USD 1.3750 3/30 long call 357pips→793pips(+436pips)
このトレードは、211pipsの利益でした。もうちょっと引っ張ってもよかったかもしれませんが、最近EUR/USDのボラが高いので、今年の取引はこれで終わりにします。
ブログで公開してきたＳＶＣ證券の口座ですが、今年は-38%という結果に終わりました。来年はスプレッドを駆使してもう少し安定的に資産が増やせるようにしたいところです。
2008年12月29日
海外のオプション業者
何故か年末になると、海外の業者を調べてみたくなります。
確か２年前の今頃、XPRESSTRADEに口座開設しましたが、その後、optionsXpress に買収されて、解約させられました。(optionsXpressは日本から口座開設ができないからです。)
それ以来、海外のオプション業者はしばらく敬遠していたのですが、最近オプションのE-bookで知った業者があったので、口座開設してみました。
その業者は、thinkorswim です。最初何て読むのかわからなかったのですが、何のことはない、Think or Swim だったのですね。「考えるか泳げ」ですかね？ 英語でそんな慣用句でもあるのでしょうか？
ここは日本語でのサービスはありませんので、海外業者は初めてという方にはちょっとお勧めできませんが、日本からも問題なく口座開設できます。海外の業者に口座開設したことがある人であれば、ほとんど問題はありません。
まず、メールや氏名、住所など簡単な登録をするだけで、デモアカウントで取引ソフト（デスクトップ版、Web版、モバイル版など色々あります）を自由に試すことができます。そして、それで気に入れば、その後に口座開設の手続きを行うことになります。
私は１日デモを試した後、すぐに口座開設しました。口座開設はオンラインで完結します。ただ、海外からの場合、パスポートのコピーや署名カード、いつものW-8BENを送る必要があります。
送付はFAXか郵送でとありましたが、問い合わせたところ、スキャンした画像をメールで送ってもよいということだったので、それをメールで送って即日で口座開設できました。問い合わせに対する返信も１０分以内と、ストレスなくとても迅速な対応でした。
まだ送金はしていないのですが、取引ソフトを色々といじっているところです。まず、便利だと思ったは、いくつものポジションを組み合わせるスプレッドオプションを一度に構築できる点です。しかも、オーダーする前にそのスプレッドの損益のシミュレーションがグラフで確認できるのも便利です。
もう一つ驚いたことはオプション取引の自動売買ができるということです。といっても自分で作ったシステムで自動売買するのではなく、オプションシステムのプロバイダーを登録して、そのプロバイダーが推奨するポジションを自動でオーダーするものらしいです。
海外では、このようなオプション取引のシグナルを出す業者も多数あり、その業者のシグナルから自動売買できる取引業者もいくつかあるようです。
これは日本だと一任勘定になるので難しいのだと思いますが、日本と海外とではこれだけ金融サービスの差があるということも再認識しました。（ただあまりに自由化しすぎたために今回の金融危機につながったという見方もできますが。）
2008年12月27日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 11:13
- カテゴリー:今日のオプション取引
今週は日本の天皇誕生日、欧米のクリスマス休暇と実質４日間くらいで、あまり値動きはありませんでした。
オプションポジションは変更なしです。
EUR/USD 1.4000 1/12 short call 70pips→221pips
EUR/USD 1.3750 3/30 long call 357pips→744pips
このポジションは1.40で利益が最大になるので、もうしばらく放置します。SVC證券の口座残高も少し持ち直しました。
2008年12月20日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 09:44
- カテゴリー:今日のオプション取引
今週のEUR/USDはものすごい動きでした。流動性が低くなっているからでしょうか、ちょっと想定外の値動きでした。1.33台から始まって一気に1.47台まで吹き上げたかと思ったら、昨日は1.39台まで戻しました。
個人的には１ヶ月くらいで1.38から1.40辺りまで上昇するかと見ていたのですが、この激しい動きにはちょっとびっくりです。
オプションポジションは方向としては当たっていたので、調整はしていません。
1.47まで上がってちょっと焦ったのですが、一応利益圏内だったので、下手に動かずに済みました。
EUR/USD 1.4000 1/12 short call 70pips→310pips
EUR/USD 1.3750 3/30 long call 357pips→732pips
このポジションは1.40で利益が最大になるので、満期まで1.40辺りをうろうろしてくれると助かります。SVC證券の口座残高も少し持ち直しました。
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2008年12月13日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 08:01
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USDレンジブレイクしなければ・・・と思っていたところ、思いっきりブレイクしてしまったので、カレンダースプレッドのロングプットは決済してしまいました。ショートプットはOTMなので放置しておきます。
EUR/USD 1.2740 12/23 short put 199pips→18pips
EUR/USD 1.2740 1/26 long put 368pips→123pips決済
レンジブレイクしたので、スポット買いしたいところですが、証拠金が半減しているので、再びスプレッドで。今回はストライクと満期日をずらしたダイアゴナルスプレッド。
EUR/USD 1.4000 1/12 short call 70pips
EUR/USD 1.3750 3/30 long call 357pips
短期オプション満期時の損益曲線はこんな感じ。
SVC證券の口座残高ですが、負けトレードが続いているのでまたまた減りました。
\520kと初期からほぼ半減。あまり見たくないので資産曲線は今回は省略します。
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2008年12月08日
今日のオプション取引
- toyolab
- 12:24
- カテゴリー:今日のオプション取引
今日満期のオプションが残っていますが、新規オプションを建てました。
ちょうどレンジの中間あたりなので、再びカレンダースプレッドで。
EUR/USD 1.2740 12/23 short put 199pips
EUR/USD 1.2740 1/26 long put 368pips
今回は２週間満期にし、満期時の損益はこんな感じに。
レンジをブレイクしなければ調整はしないので、これが今年最後のオプションエントリーになることでしょう。
2008年12月07日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 09:32
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USDはレンジ相場が続いています。こういう時期は短期のブレイクアウトシステムが機能しませんね。ここ１ヶ月負けが続いていたわけです。
ここ１，２年はEUR/USDで明らかにトレンドが見られる期間が比較的多かったようですが、長期的に見ればレンジ相場の方が多いので、レンジ相場対応のシステムを基本にして、トレンドができればすぐに移行できるようにした方がよさそうです。
現在のオプションポジションです。
EUR/USD 1.2660 12/08 short call 151pips→95pips
EUR/USD 1.2660 12/29 long call 312pips→255pips
SVC證券の口座評価額はほとんど変わらず、\590kでした。やはり１週間のカレンダースプレッドではほとんど満期日に近づかないと利益になりません。
2008年12月05日
SAXOでボラティリティ表示
SAXO系のプラットフォーム（SAXO Trader, SVC Trader など）でバージョンアップが行われました。
今回、オプション関連でいくつか変更点があり、ボラティリティが表示されるようになりました。
ただ、Mid volatility とあり、PUTとＣＡＬＬを切り替えても同じ値を示します。
満期日とストライクを変えると確かに変化するので、PUTとＣＡＬＬの中間値を表しているのかもしれません。そういう意味ではあまり正確ではないような気がします。
まあ、これまでボラティリティ情報が全くなかったのでに比べれば、大きな進歩だと思いますが。
2008年12月02日
今日のオプション取引
- toyolab
- 12:23
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USDさらに下がったため、上昇にウエイトを置いた以下の変則カレンダースプレッドは外れました。
EUR/USD 1.2945 12/01 short put 115pips
EUR/USD 1.2400 12/22 long put 121pips
今回はストライクを同じにした通常のカレンダースプレッドにしてみました。
EUR/USD 1.2660 12/08 short call 151pips
EUR/USD 1.2660 12/29 long call 312pips
例によってポジション取ってから気がついたのですが、klugクルークのデータより１週間のボラは１ヶ月ものより高いと思っていたのですが、SAXOはそうでもないようです。
ボラの差がなければカレンダースプレッドの優位性があまり出せません。次はもう少し長期にした方がよさそうです。
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