旧Toyolab FX - 手ぶらで為替取引:今日のオプション取引

2008年12月02日

EUR/USDさらに下がったため、上昇にウエイトを置いた以下の変則カレンダースプレッドは外れました。

EUR/USD 1.2945 12/01 short put 115pips
EUR/USD 1.2400 12/22 long put 121pips

今回はストライクを同じにした通常のカレンダースプレッドにしてみました。

EUR/USD 1.2660 12/08 short call 151pips
EUR/USD 1.2660 12/29 long call 312pips

例によってポジション取ってから気がついたのですが、klugクルークのデータより１週間のボラは１ヶ月ものより高いと思っていたのですが、SAXOはそうでもないようです。
ボラの差がなければカレンダースプレッドの優位性があまり出せません。次はもう少し長期にした方がよさそうです。