旧Toyolab FX - 手ぶらで為替取引: 2009年01月アーカイブ

2009年01月31日

今週のオプションポジション

toyolab
08:57
カテゴリー:今日のオプション取引

EUR/USDのオプションポジション、今週は変更なしでした。

現在のポジションです。

EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→-230
EUR/USD 1.3500 2/20 20k short call 107pips→-59
EUR/USD 1.3300 2/25 30k short call 129pips→-107
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→394
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→154

久々にSVC證券の資産曲線です。スプレッドオプションなので、大きな変化はありません。少しずつでも確実に増えてくれればいのですが。

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2009年01月26日

今日のオプション取引

toyolab
21:36
カテゴリー:今日のオプション取引

EUR/USDも先週1.2765まで下がったものの結局1.30まで戻して終わりました。
週明けの今日は1.285から1.295の間を振動しています。

1.28のショートプットが調整のポイントなのですが、1.28を終値で下回らない間はこのままです。

その代わり、1.39のショートコールが安くなったので、これを買い戻して新規オプションを建てました。デルタニュートラルの調整のため30kのコール売りとしました。

現在のポジションです。

EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→-204
EUR/USD 1.3900 2/18 50k short call 112pips→-40(決済)
EUR/USD 1.3500 2/20 20k short call 107pips→-118
EUR/USD 1.3300 2/25 30k short call 129pips(新規)
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→365
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→184

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2009年01月21日

今日のオプション取引

toyolab
11:24
カテゴリー:今日のオプション取引

EUR/USDの下落トレンドも一段落と見えたのは束の間で、再び下落に拍車がかかり、1.28台まで下がりました。

せっかく建てたダブルダイアゴナルですが、二日にしてショートプットのストライクに近づいてきました。

ただ、二日でロールするのは全くタイムディケイの恩恵を受けられないので、今回はショートコールを追加しました。

現在のポジションです。

EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→-258
EUR/USD 1.3900 2/18 50k short call 112pips→-66
EUR/USD 1.3500 2/20 20k short call 107pips（新規）
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→422
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→204

一応、ショートの損失もロングである程度カバーできていることがわかります。
これがスプレッドの安心料ということですね。

今回、50k単位のトレードの中で20kと半端なトレードをしたので、損益図を作るのが面倒になってきました。これからはデルタを見て調整を行うことにします。

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2009年01月19日

今日のオプション取引

toyolab
10:03
カテゴリー:今日のオプション取引

EUR/USDも1.33まで持ち直し、下落トレンドも一段落したので、新規のオプションを建ててみました。今回もダブルダイアゴナルですが、ショートが１ヶ月満期に対して、ロングは６ヶ月満期と最大にとってみました。

現在のポジションです。

EUR/USD 1.2800 2/18 short put 116pips
EUR/USD 1.3900 2/18 short call 112pips
EUR/USD 1.2200 7/27 long put -324pips
EUR/USD 1.4700 7/27 long call -285pips

ショート満期時の損益図はこんな感じ。

1.26から1.41までがプロフィットレンジですが、これはＩＶによっても変わるので、あまり当てにはできません。うまくロールできるといいのですが。

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2009年01月15日

今日のオプション取引

toyolab
18:33
カテゴリー:今日のオプション取引

EUR/USDも1.31あたりまで下がってきたので、ダブルダイアゴナルのプロフィットレンジをオーバーしています。ロールしようかとも思ったのですが、次の戦略に移るためにこのスプレッドはクローズする方向で考えています。

既にプット側のポジションは数日前と今日でクローズしました。

EUR/USD 1.3500 1/30 short put 333-309=24pips
EUR/USD 1.3000 3/2 long put -294+308=14pips

わずかですが利益になりました。

現在のポジションは以下です。

EUR/USD 1.4500 1/30 short call 203pips
EUR/USD 1.5100 3/2 long call -215pips

どちらともOTMで価値がなくなりつつあります。

ダブルダイアゴナルは色々なパターンがあるので、次回はロングの満期とストライクの幅を広めにとってみたいと思います。

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2009年01月09日

TD AMERITRADEがthinkorswimを買収

toyolab
16:10
カテゴリー:為替取引業者

先月紹介した海外のオプション取引業者 thinkorswim ですが、TD AMERITRADEに買収されるというニュースが伝わってきました。

まさに2年前と同じ展開になってきました。XPRESSTRADEに口座開設したとたんにoptionsXpress に買収という話です。（過去記事参照）

また嫌な予感がしてきました。2年前は、optionsXpress が日本在住者の口座開設を認めていなかったので、買収後、口座を閉鎖させられました。（過去記事参照）

今回も同じ状況です。thinkorswimは日本在住者でも問題なく口座開設できたのですが、TD AMERITRADEではできません。米国以外がダメなわけではなく、米国以外何100カ国もの国から口座開設できるのに、そのリスト中に日本はないのです。まさに鎖国状態です。

買収後どうなるのか thinkorswim に問い合わせてみたのですが、システムが統合されるのが6か月後なので、それまではそのまま使えるとしか返事がありません。まだその先のことは決まっていないのでしょう。

ただ、ブログをサーチしてみると、TD AMERITRADEの口座を使っている人もいるようなので、無下に口座解約はさせられないかもしれません。どうなるかは6か月後のお楽しみです。

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2009年01月07日

今日のオプション取引

toyolab
16:48
カテゴリー:今日のオプション取引

昨日決済したプットの代わりに再びダイアゴナルスプレッドを建てました。
これでまたダブルダイアゴナルになりました。

現在のポジションです。
EUR/USD 1.4500 1/30 short call 203pips
EUR/USD 1.5100 3/2 long call -215pips
EUR/USD 1.3500 1/30 short put 333pips
EUR/USD 1.3000 3/2 long put -294pips