2009年02月28日
今週のオプションポジション
- toyolab
- 10:01
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USDのオプション取引も最近は安定してきました。
といっても相場が少し安定してきたためですが、週に１回程度の調整で済んでいます。
現在のオプションポジションです。
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips→-66
EUR/USD 1.2600 3/13 50k short put 152pips→-147
EUR/USD 1.3000 3/20 30k short call 119pips→-99
EUR/USD 1.3300 3/27 20k short call 105pips→-66
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→351
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→85
SVC證券の評価額の推移です。スプレッド取引なので動きは少ないですが少しずつ回復してきました。
FXオプション取引は穴場です(^^)
2009年02月25日
今日のオプション取引
- toyolab
- 12:23
- カテゴリー:今日のオプション取引
１週間ぶりのオプション取引です。
先週、EUR/USDが1.26を割り込んだのですが、今週は反発してきているので、ポジションの調整を行いました。
デルタが-1万ユーロと拡大したので、デルタがプラスになる調整をしなくてはいけません。
選択肢として、とりあえずショートプットを加えるかショートコールを削るか、を考えたのですが、ショートポジションがロングより積み上がってきているので、今回はショートを削ることにしました。
幸い、1.325のショートコールで利益が出せるので、これを決済して1.33のショートコールを20kだけ建てました。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips→-48
EUR/USD 1.3250 3/09 50k short call 102pips→-52(決済)
EUR/USD 1.2600 3/13 50k short put 152pips→-106
EUR/USD 1.3000 3/20 30k short call 119pips→-183
EUR/USD 1.3300 3/27 20k short call 105pips(新規)
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→319
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→117
2009年02月18日
今日のオプション取引
- toyolab
- 18:16
- カテゴリー:今日のオプション取引
１週間ぶりのオプション取引です。
しばらく平和だったのですが、昨日、EUR/USDが1.26を割り込んできました。
1.26のショートプットが大きくなってきたのですが、満期までまだあるので、今回はショートコールでデルタヘッジをかけます。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips→-187
EUR/USD 1.3250 3/09 50k short call 102pips→-48
EUR/USD 1.2600 3/13 50k short put 152pips→-271
EUR/USD 1.3000 3/20 30k short call 119pips（新規）
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→429
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→100
2009年02月14日
システム運用結果
このシステム、バックテストではあまり信用できないのですが、開発者によるとシステムパラメーターは数ヶ月毎に見直すのだそうです。今のパラメーターは２月１日現在のものです。もうちょっと様子を見てみます。
今週の運用結果です。
2/09 No Trade
2/10 -30pips
2/11 No Trade
2/12 +120pips
2/13 +120pips
確かに12日と13日はきれいにはまってます。でも、これでだまされてはいけません。
どういうタイミングでパラメーターを見直すのかが重要です。
2009年02月11日
今日のオプション取引
- toyolab
- 09:46
- カテゴリー:今日のオプション取引
連日のオプション取引です。
1.28のショートプットですが、満期まで１週間となりました。下落リスクと、SAXOでは満期直前での決済ができないことから、あまり利益は出ていませんが、ロールすることにしました。
このポジションは、これまで何度か損切りの危機を耐えてきたので、薄利でもよしとしましょう。
今回は新たに1.26のショートプットを建てました。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→101(決済)
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips→-123
EUR/USD 1.3250 3/09 50k short call 102pips→-135
EUR/USD 1.2600 3/13 50k short put 152pips(新規)
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→342
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→140
2009年02月10日
今日のオプション取引
- toyolab
- 20:18
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USDのスポットがさらに上がったので、またデルタが偏ってしまいました。
ショートプットを追加するか、ショートコールを決済するか迷ったのですが、すでにショートコール、プットとも７０ｋとロングの枚数を上回っているため、ショートコールを決済することにしました。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→82
EUR/USD 1.3150 3/04 20k short call 128pips→-170（決済）
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips→-101
EUR/USD 1.3250 3/09 50k short call 102pips→-150
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→308
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→141
2009年02月09日
今日のオプション取引
- toyolab
- 09:09
- カテゴリー:今日のオプション取引
先週のショートコールの追加でショートコールのポジションが多めになっていたところに、スポットが上昇してしまったので、またデルタが偏ってしまいました。
今日はショートコールを減らすため、一部ポジションを決済しました。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→78
EUR/USD 1.3300 2/25 30k short call 129pips→-79(決済)
EUR/USD 1.3150 3/04 20k short call 128pips→-164
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips→-99
EUR/USD 1.3250 3/09 50k short call 102pips→-158
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→305
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→150
2009年02月08日
バックテストの結果
昨日紹介した海外情報商材の続きです。
システムをMetaTrader4のＥＡにしてバックテストしてみました。
2008年から先週までの結果です。
今年に入ってからは調子いいみたいですが、去年はよろしくありません。24連敗というのもありますし。
まあシステムトレードなんてこんなものが大半でしょうけどね。
ちなみにシステムのパラメータを変えると結果はかなり変わります。シンプルでパラメータ数は少ないのですが、パラメータ感度は高いシステムのようです。
2009年02月07日
海外の情報商材
最近オプションの記事ばかりで面白みがないので、今回は情報商材の記事を。
最近購入した海外の情報商材です。
これはブラックボックスシステムではなく、購入者には、売買手法は開示されます。
MetaTrader4のＥＡもダウンロードできるので、自動売買はすぐできます。
確かにシステムはシンプルです。EA作るのにあいまいな部分はありません。
ただ、このシステム、Webサイトの宣伝で気がつく人もいるかもしれませんが、海外で知られている、とあるシステムと同じ発想のものです。GBP/USDの日中の値動きの特徴を使ったものと書いてありますね。
わかってしまえば、何だそれだけ？と思うかもしれません。確かに自分でシステムを組める人にとっては何のありがたみもありませんが、システムトレードが初めての人には、購入者限定のサポートフォーラムがあって、システムの推奨パラメーターや資金管理の考え方などを教えてくれるので、色々と参考になるかもしれません。
ちなみに今週の運用結果です。
2/2 +120pips
2/3 -30pips
2/4 -30pips
2/5 +36pips
2/6 -30pips
勝率は２、３割くらいでしょうか。損小利大のシステムです。
2009年02月06日
今日のオプション取引
- toyolab
- 11:00
- カテゴリー:今日のオプション取引
再びデルタが偏ったのでショートコールをロールしました。ちょっと今週は振り回されています。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→-169
EUR/USD 1.3500 2/20 20k short call 107pips→-24（決済）
EUR/USD 1.3300 2/25 30k short call 129pips→-58
EUR/USD 1.3150 3/04 20k short call 128pips→-117
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips→-153
EUR/USD 1.3250 3/09 50k short call 102pips(新規)
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→371
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→133
2009年02月04日
今日のオプション取引
- toyolab
- 21:00
- カテゴリー:今日のオプション取引
デルタが偏ったのでショートプットを建てました。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→-181
EUR/USD 1.3500 2/20 20k short call 107pips→-49
EUR/USD 1.3300 2/25 30k short call 129pips→-101
EUR/USD 1.3150 3/04 20k short call 128pips→-173
EUR/USD 1.2500 3/06 20k short put 115pips(新規)
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→381
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→160
2009年02月02日
今日のオプション取引
- toyolab
- 12:01
- カテゴリー:今日のオプション取引
EUR/USD、週明けも下落傾向が続いて1.28を割ってしまいました。
1.28のショートプットがITMになったのですが、満期までもう少しあるので、ショートコールでヘッジです。
現在のポジションです。
EUR/USD 1.2800 2/18 50k short put 116pips→-263
EUR/USD 1.3500 2/20 20k short call 107pips→-44
EUR/USD 1.3300 2/25 30k short call 129pips→-85
EUR/USD 1.3150 3/04 20k short call 128pips(新規)
EUR/USD 1.2200 7/27 50k long put -324pips→416
EUR/USD 1.4700 7/27 50k long call -285pips→140
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