『新メタトレ入門本』ストラテジーテスターによるEAの最適化
『新MT4対応 FXメタトレーダープログラミング入門』（新メタトレ入門本）連動企画です。
今回は、本書の第４章「エキスパートアドバイザー(EA)のプログラミング」「4-6 ストラテジーテスターによるEAの最適化」についてです。
【目次】
第１章 メタトレーダーの紹介
第２章 スクリプトのプログラミング
第３章 カスタム指標のプログラミング
第４章 エキスパートアドバイザー(EA)のプログラミング
4-1 新規ファイルの作成
4-2 EAの基本プログラム
4-3 ストラテジーテスターによるEAの動作確認
4-4 EAのサンプルプログラム
4-5 EAのデバッグ
4-6 ストラテジーテスターによるEAの最適化
4-7 EAの自動売買のためのプログラミング
本書アップデート情報
このセクションでは、本書内容のアップデートはありません。
関連するMT5情報
バックテストの結果の見方
ストラテジーテスターでEAをバックテストした結果として出力されるデータは、MT4と同じものもありますが、違うものもあります。
まず、バックテスト後に増えるタブは「バックテスト」「グラフ」の二つです。
「グラフ」タブの画面は、MT4と同様、資産曲線が表示されます。
「バックテスト」タブの画面には複数の情報が含まれます。右クリックすると、以下のようなサブメニューが現れます。
最初は「レポート」が選択された状態ですが、ほかにも「約定」「注文」「約定と注文」を選択することができます。
MT5では「注文」と「約定」を区別します。「注文」は、成行注文や待機注文も含めた注文のリスト、「約定」は、実際に約定したポジションのリストです。
「約定」の画面には、各トレードの売買日時、価格や損益が表示され、トレードごとに残高も更新されるので、MT4の「結果」と同じようなものだと考えればいいでしょう。
さらに、このサブメニューでは、「常にチャートを開く」にチェックが入っています。これは、バックテスト終了と同時にチャートを開くための設定です。
「常にチャートを開く」のチェックを外すと、バックテストが終わってもチャートは自動的に開きません。その場合、チャートを開くために、その下の「チャートを開く」を選択する必要があります。
「レポート」タブの画面で表示される情報は、MT4に比べてかなり多くなっています。
個々の説明は省略しますが、本書の内容に関連する項目として「リカバリーファクター」が標準で表示されることが挙げられます。
本書では、売買システムの評価として、プロフィットファクターとリカバリーファクターに注目しているので、この二つが並んで表示されるのは便利です。
EA最適化のための設定
MT5では、EA最適化の設定は、すべてストラテジーテスターの設定画面に集約されています。
「オプティマイズ」の項目で「無効化」以外を選ぶと、その右で、最大化したい評価項目を選択することができます。
変化させたいパラメータの設定は、「パラメータ」タブの画面で、MT4と同様な方法で行います。
評価項目を「カスタム最大」にすると、OnTester()関数で計算した結果を評価基準にできます。
OnTester()の書き方はMQL4の場合と同じです。
サンプルプログラムex8_ea.mq4と同じ仕様のOnTester()関数を追加したい場合、本書と同じ書き方をしてもいいですが、MQL5ではリカバリーファクターを直接求めることができるので、以下のように記述することもできます。
//カスタム評価関数
double OnTester()
{
//（リカバリーファクター）－（プロフィットファクター）
return(TesterStatistics(STAT_RECOVERY_FACTOR)
-TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR));
}
MT5では、フォワードテストなど、EAの最適化に役立つ機能がさらに追加されています。詳細については、以下のkindle本で紹介しています。興味のある方はそちらをご覧ください。
